Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng hay nhất năm 2024 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

Ở chương 2 tác giả đã trình bày tổng quát về cơ sở lý thuyết, hệ thống các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan ở trong và ngoài nước. Trong chương này tác giả sẽ thiết kế mô hình nghiên cứu, đưa ra các biến có thể tác động đến tỷ lệ an toàn vốn đồng thời đưa ra các giả thuyết nghiên cứu.  

3.1. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

3.1.1. Khái quát mô hình nghiên cứu

Thông qua các bài nghiên cứu của Bahtiar Usman, Henny Setyo Lestari, Tiara Puspa (2019); Pham Thi Xuan Thoa, Nguyen Ngoc Anh & Nguyen Khac Minh (2020); Abdurrahman Setiawan & Susy Muchtar (2021) tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu của mình bao gồm các yếu tố sau: quy mô ngân hàng, tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, biên lãi ròng, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ cho vay, khả năng thanh khoản, tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

CARi,t = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏SIZEi,t + 𝛃𝟐ROAi,t + 𝛃𝟑NIMi,t + 𝛃𝟒NPLi,t + 𝛃𝟓LOAi,t + 𝛃𝟔FDRi,t + 𝛃𝟕GDPi,t + 𝛃𝟖INFi,t  + 𝛆𝐢,𝐭

Trong đó : 

Biến phụ thuộc : Tỷ lệ an toàn vốn (CAR_i,t).

Các biến độc lập : Quy mô ngân hàng (SIZE_i,t), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA_i,t), biên lãi ròng (NIM_i,t), tỷ lệ nợ xấu (NPL_i,t), tỷ lệ cho vay (LOA_i,t), khả năng thanh khoản(FDR_i,t), tăng trưởng kinh tế(GDP_i,t), lạm phát (INF_i,t).

Với i, t tương ứng với ngân hàng và năm khảo sát, β₀ là hệ số chặn, β₁ – β₈ là các hệ số góc của các biến độc lập và ε_i,t là phần dư thống kê.” Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng.

3.1.2. Giải thích các biến

3.1.2.1. Biến phụ thuộc 

Biến phụ thuộc CAR_i,t, là tỷ lệ an toàn vốn. Tỷ lệ này được xác định theo Hiệp ước Basel II và theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN với công thức như sau : CAR  x 100%

3.1.2.2. Biến độc lập

Thứ nhất, Quy mô ngân hàng (SIZE_i,t) là biến độc lập được xác định bằng cách lấy logarit của tổng tài sản, tổng tài sản được lấy từ BCTC.  SIZE_i,t = Ln(Tổng tài sản_i,t)

Thứ hai, Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA_i,t) là biến độc lập được xác định bằng lợi nhuận sau thuế chia cho tài sản bình quân, số liệu về lợi nhuận và tài sản bình quân được thu thập từ BCTC.

• ROA_i,t

Thứ ba, Biên lãi ròng (NIM_i,t) là biến độc lập được xác định bằng chênh lệch giữa thu nhập lãi và chi phí lãi chia cho tổng tài sản sinh lãi của ngân hàng. Số liệu chỉ tiêu thu nhập lãi thuần được thu thập BCTC. Chỉ tiêu tổng tài sản sinh lãi được tính bằng tổng tiền gửi NHNN, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác, chứng khoán kinh doanh và cho vay khách hàng.

• NIM_i,t

Thứ tư, Tỷ lệ nợ xấu (NPL_i,t) là biến độc lập được đo lường bằng tổng nợ xấu trên tổng dư nợ, chỉ số này thu thập từ BCTC.

• NPL_i,t 

Thứ năm, Tỷ lệ cho vay (LOA_i,t) là biến độc lập được đo lường bằng tổng dư nợ cho vay khách hàng trên tổng tài sản, chỉ số được thu thập từ BCTC. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng.

• LOA_i,t

Thứ sáu, Khả năng thanh khoản (FDR_i,t) là biến độc lập được xác định bằng tiền và các khoản tương đương tiền chia cho tổng tài sản, các chỉ tiêu này được thu thập từ BCTC.

• FDR_i,t

Thứ bảy, Tăng trưởng kinh tế (GDP_i,t) là biến độc lập, là chỉ số kinh tế vĩ mô đo lường tỷ lệ tăng/giảm tổng sản phẩm nội địa, số liệu về tăng trưởng GDP được lấy từ báo cáo của Tổng cục thống kê và Ngân hàng thế giới.

• GDP_i,t

Thứ tám, Lạm phát (INF_i,t) là biến độc lập được đo lường bởi chỉ số giá (CPI), bằng tỷ lệ tăng/giảm chỉ số giá tiêu dùng, dữ liệu thu thập từ tổng cục thống kê Việt Nam.

3.1.3. Giả thuyết của mô hình nghiên cứu

3.1.3.1. Quy mô ngân hàng tác động đến tỷ lệ an toàn vốn

“Quy mô ngân hàng được hiểu là tổng tài sản hiện có của chính ngân hàng đó, tổng tài sản của ngân hàng ngày càng gia tăng chứng tỏ ngân hàng đang tăng trưởng tín dung, mở rộng mạng lưới kinh doanh từ đó tăng quy mô ngân hàng. Tuy nhiên, việc làm này cũng đồng nghĩa với ngân hàng đang phải nắm nhiều tài sản rủi ro hơn dẫn đến tỷ lệ an toàn vốn càng nhỏ lại.”

Các bài nghiên cứu trước đây cũng cho thấy quy mô ngân hàng có tác động ngược chiều đến  CAR như nghiên cứu của Asarkaya và Ozcan (2007); Võ Hồng Đức và các cộng sự (2014); Trần Đức Minh và Lữ Phi Nga (2018); Do Hoai Linh, và các cộng sự (2019); Hung Phuong Vu & Ngoc Duc Dang (2020). Dựa trên các cơ sở đó, tác giả cũng kỳ vọng:

H1: Quy mô ngân hàng tác động ngược chiều đến tỷ lệ an toàn vốn.

3.1.3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản tác động đến tỷ lệ an toàn vốn

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản là tỷ lệ xác định được khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn bỏ ra của ngân hàng. Bên cạnh có chỉ số khác thì chỉ số này cũng được dùng để đo sức khỏe tài chính của các ngân hàng. Nếu mức tỷ suất này càng cao thì ngân hàng sẽ có xu hướng đầu tư thêm để gia tăng lợi nhuận ngược lại nếu tỷ suất này thấp hoặc ngày càng giảm đi thì các ngân hàng sẽ cố gắng tối ưu hóa các chi phí để gia tăng lợi nhuận. Một số nghiên cứu trước đây cũng có quan điểm tương tự là Asarkaya và Ozcan (2007),  Yonas Mekonen (2015), Siti Norbaya Yahaya và các cộng sự (2016), Hung Phuong Vu và Ngoc Duc Dang (2020), Đào Thị Thanh Bình, Nguyễn Kiều Anh (2020). Trên cơ sở đó tác giả cũng kỳ vọng như sau:

H2: Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản tác động cùng chiều đến tỷ lệ an toàn vốn.

3.1.3.3. Biên lãi ròng tác động đến tỷ lệ an toàn vốn

“Biên lãi ròng hay thu nhập lãi cận biên là một trong những chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Khi cùng quy mô tài sản sinh lời, hệ số NIM cao chứng tỏ ngân hàng kinh doanh có hiệu quả, đóng góp phần lớn vào lợi nhuận ngân hàng, từ đó nâng cao được tỷ lệ an toàn vốn. Một số nghiên cứu thực nghiệm trước đây của Mehdi Mili và cộng sự (2017); Bahtiar Usman và các cộng sự  (2019); Hung Phuong Vu & Ngoc Duc Dang (2020) đều chỉ ra rằng thu nhập lãi cận biên có tương quan thuận với tỷ lệ an toàn vốn. Do đó, tác giả cũng kỳ vọng giả thuyết sau:”

H3: Biên lãi ròng tác động cùng chiều đến tỷ lệ an toàn vốn.

3.1.3.4. Tỷ lệ nợ xấu tác động đến tỷ lệ an toàn vốn Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng.

Nợ xấu là một vấn đề nan giản và không thể tránh khỏi của các ngân hàng. Tại Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu cũng được NHNN quy định ở mức dưới 3%. Trong trường hợp tỷ lệ này của các ngân hàng ngày càng gia tăng cao thì các ngân hàng sẽ đứng trước mối nguy vì đồng vốn của mình ngày càng bị đe dọa, do đó trong bài nghiên cứu này tác giả kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ có có mối tương quan ngược chiều với tỷ lệ an toàn vốn.

H4: Tỷ lệ nợ xấu có tác động ngược chiều đến tỷ lệ an toàn vốn.

3.1.3.5. Tỷ lệ cho vay tác động đến tỷ lệ an toàn vốn

Tăng trưởng tín dụng hay gia tăng tỷ lệ cho vay có nguy cơ tăng thêm các khoản nợ khó đòi đồng thời gia tăng tài sản rủi ro cho ngân hàng trong quá trình hoạt động của mình.

Cũng từ việc tăng cho vay cũng dẫn đến khả năng làm giảm đi tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng. Cùng quan điểm này trong các nghiên cứu trước đây của Bahtiar Usman và các cộng sự (2019); Hung Phuong Vu & Ngoc Duc Dang (2020); Abdurrahman Setiawan và Susy Muchtar (2021) cũng cho kết quả tỷ lệ cho vay tác động ngược chiều đến tỷ lệ an toàn vốn. Dựa trên cơ sở đó, tác giả cũng kỳ vọng như sau:

H5: Tỷ lệ cho vay tác động ngược chiều đến tỷ lệ an toàn vốn.

3.1.3.6. Khả năng thanh khoản tác động đến tỷ lệ an toàn vốn

“Trên thực tế, khi lượng tiền mặt và tương đương tiền của ngân hàng được gia tăng thì nguy cơ đối mặt với rủi ro thanh khoản của ngân hàng được cải thiện và ngược lại, khi tỷ lệ này giảm đồng nghĩa với rủi ro về thanh khoản của ngân hàng bị tăng lên. Các ngân hàng có thể đảm bảo được khả năng thanh khoản thì cũng phản ánh ngân hàng đó đáp ứng đủ nhu cầu tín dụng cũng như dòng tiền ngân hàng của mình. Từ việc thanh khoản tốt có thể giúp cho hoạt động của ngân hàng được nhịp nhàng và hiệu quả, lợi nhuận ngày càng gia tăng và nguồn vốn được an toàn. Dựa trên cơ sở đó có thể thấy khả năng thanh khoản có tác động cùng chiều đến tỷ lệ an toàn vốn. Cùng quan điểm này một số nghiên cứu trước đây như: Võ Hồng Đức và các cộng sự (2014); Phạm Thị Xuân Thoa và Nguyễn Ngọc Anh (2017); Mehdi Mili và cộng sự (2017); Hung Phuong Vu & Ngoc Duc Dang (2020) cũng chỉ ra rằng khả năng thanh khoản có tác động cùng chiều đến tỷ lệ an toàn vốn. Vì vậy, tác giả cũng kỳ vọng như sau:”

H6: Khả năng thanh khoản có tác động cùng chiều đến tỷ lệ an toàn vốn.

3.1.3.7. Tăng trưởng kinh tế tác động đến tỷ lệ an toàn vốn

Trong một bối cảnh có tăng trưởng kinh kế cao thì rủi ro xảy ra cho hệ thống ngân hàng bị giảm thiểu, ngoài ra các ngân hàng có nhiều cơ hội cho vay và đầu tư hơn, và do đó có xu hướng giảm tỷ lệ an toàn vốn. Ngược lại, bối cảnh có tăng trưởng kinh tế thấp sẽ làm cho việc huy động vốn trở nên khó khăn hay việc rủi ro trong việc cho vay và đầu tư khiến các ngân hàng có xu hướng cắt giảm chi phí, tối ưu hóa đồng vốn đồng thời giữ tỷ lệ an toàn ở một tỷ lệ tương đối để có thể đề phòng rủi ro xảy ra. Tuy nhiên trong 2 nghiên cứu của Asarkaya và Ozcan (2007); Mehdi Mili và cộng sự (2017) thì cho kết quả như sau nếu nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao thì các ngân hàng sẽ duy trì mức an toàn vốn cao.

Dựa trên các bằng chứng thực nghiệm trước đây, tác giả cũng kỳ vọng như sau:

H7: Tăng trưởng kinh tế tác động cùng chiều đến tỷ lệ an toàn vốn.

3.1.3.8. Lạm phát tác động đến tỷ lệ an toàn vốn

Trong giai đoạn lạm phát tăng cao, có thể ngân hàng sẽ giữ nhiều vốn để phòng ngừa rủi ro hoặc giảm tài sản rủi ro khiến tỷ lệ an toàn vốn tăng. Nhưng cũng có thể trong bối cảnh lạm phát cao, lãi suất tăng cao, các tài sản rủi ro mà ngân hàng nắm giữ trở nên rủi ro hơn, từ đó tổng tài sản điều chỉnh theo trọng số rủi ro tăng trong khi việc huy động gặp khó khăn khiến cho tỷ lệ an toàn vốn giảm. Trong bài nghiên cứu Siti Norbaya Yahaya và các cộng sự (2016) tại Nhật Bản cho kết quả lạm phát có tác động ngược chiều đến tỷ lệ an toàn vốn. Do đó tác giả kỳ vọng như sau: Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng.

H8: Lạm phát tác động ngược chiều đến tỷ lệ an toàn vốn.

“Bảng 3.1: Thống kê ý nghĩa và dấu kỳ vọng các biến trong mô hình”

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

3.2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng.

Trong phần này tác giả sẽ trình bày quy trình nghiên cứu sẽ thực hiện với đề tài này.

Với mong muốn sẽ tìm ra được các yếu tố tác động, chiều hướng tác động cũng như mức độ tác động của từng yếu tố đó đến tỷ lệ an toàn vốn của 31 ngân hàng TMCP Việt Nam trong thời gian nghiên cứu 2010 – 2021, bài nghiên cứu được thực hiện theo quy trình được trình bày tại Hình 3.1 như sau:

Quy trình nghiên cứu của mô hình được xây dựng theo 6 bước sau:

Bước 1: Dựa trên các cơ sở lý thuyết kinh tế và các kết quả nghiên cứu từ các nghiên cứu trước đây, tác giả tiến hành xây dựng mô hình lý thuyết có thể ước lượng. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng.

Bước 2: Thu thập dữ liệu cần thiết để ước lượng mô hình (trong bài nghiên cứu của mình, tác giả đã thu thập dữ liệu thứ cấp từ các BCTC và BCTN qua các năm của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2010 -2021).

Bước 3: Chọn lựa các phương pháp ước lượng phù hợp với mô hình đã được đề xuất ở bước 1 và đặc điểm dữ liệu thu thập ở bước 2, tác giả tiến hành thực hiện ước lượng mô hình nghiên cứu.

Bước 4: Bước này bao gồm việc tiến hành các kiểm định để đảm bảo mô hình xây dựng là phù hợp. Nếu các kiểm định mà chỉ ra mô hình sử dụng chưa phù hợp, thì tác giả phải quay lại bước 1, 2 hoặc 3 để xem vấn đề nằm ở mô hình lý thuyết hay việc thu thập dữ liệu hay do tác giả lựa chọn phương pháp ước lượng. Nếu các kiểm định chỉ ra mô hình sử dụng là phù hợp, tác giả sẽ chuyển sang bước 5.

Bước 5: Đánh giá mô hình từ quan điểm lý thuyết đã đề cập xem xét độ lớn và dấu của tham số ước lượng có đúng như kỳ vọng dựa trên lý thuyết ở bước 1 đã chỉ ra hay không? Nếu có chuyển sang bước 6. Nếu không, quay lại bước 1, 2 và 3.

Bước 6: Khi mô hình ước lượng đã được kiểm định là đáng tin cậy đồng thời kết quả ước lượng của mô hình có thể được sử dụng để kiểm định giả thuyết nghiên cứu đã đặt ra, hoặc thực hiện dự báo hoặc đề xuất cho việc ra quyết định hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đã đưa ra từ ban đầu.

3.2.1. Mẫu và dữ liệu nghiên cứu

“Bài nghiên cứu được tiến hành dựa trên cơ sở dữ liệu thứ cấp được thu thập từ BCTC đã kiểm toán, BCTN và các tài liệu khác có liên quan từ năm 2010 đến 2021 của 31 ngân hàng TMCP tại Việt Nam. Danh sách trong mẫu nghiên cứu được tác giả trình bày tại phụ lục 1.”

“Bài nghiên cứu đo lường các biến phụ thuộc và biến độc lập thuộc nhóm yếu tố vi mô thuộc về ngân hàng TMCP, dữ liệu thứ cấp để đo lường được thu thập từ BCTC đã kiểm toán và BCTN từ 2010 đến 2021 của 31 ngân hàng TMCP tại Việt Nam và dữ liệu thứ cấp thuộc nhóm yếu tố vĩ môn như tăng trưởng kinh tế và lạm phát được thu thập từ trang website của WB và Tổng cục Thống kê.”

3.2.2. Công cụ nghiên cứu

Bài nghiên cứu được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu bảng (Panel data) với sự hỗ trợ của phần mềm Excel và phần mềm Stata 16.0 để nghiên cứu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng TMCP tại Việt Nam.”

3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng.

 Đề tài nghiên cứu sử dụng cả 2 phương pháp là phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng để hoàn thành bài nghiên cứu này.

3.3.1. Phương pháp định tính

 Đầu tiên tác giả sử dụng phương pháp định tính như là một phương pháp để tiếp cận và phân tích”lý luận cơ bản, cơ sở lý thuyết về tỷ lệ an toàn vốn và các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn. Sau đó cũng dùng phương pháp này để lược khảo và thảo luận các nghiên cứu trước có liên quan đến tỷ lệ an toàn vốn. Kế đó tác giả cũng dựa trên phương pháp này để thiết kế mô hình nghiên cứu và luận giải các giả thuyết nghiên cứu. Và cuối cùng tác giả sử dụng để thảo luận kết quả nghiên cứu, từ đó rút ra kết luận đồng thời đưa ra các hàm ý quản trị có liên quan.

3.3.2. Phương pháp định lượng

Phương pháp nghiên cứu định lượng là phương pháp mà tác giả sử dụng để xác định các kết quả nghiên cứu và mức độ tác động của các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn tại các ngân hàng TMCP Việt Nam, bao gồm các phương pháp sau:

• Thống kê mô tả

Là phương pháp được sử dụng để cung cấp các thông tin khái quát về các biến trong mô hình đang nghiên cứu, các chỉ tiêu dùng để thống kê mô tả bao gồm: số lượng quan sát (Observations), giá trị trung bình (Mean), độ lệch chuẩn (Standard deviation), giá trị nhỏ nhất (Mininum) và giá trị lớn nhất (Maxinum).”

• Phân tích tương quan

Là phương pháp sẽ được dùng để xác định mức độ tác động mạnh hay yếu, cùng chiều hay ngược chiều giữa các biến trong mô hình mà tác giả đang nghiên cứu. Mức độ tương quan ở đây bào gồm tương quan giữa từng biến độc lập với biến phụ thuộc và tương quan giữa các biến độc lập với nhau.

• Phân tích hồi quy Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng.

Là phương pháp mà tác giả dùng để kiểm định chiều hướng và mức độ tác động của các yếu tố đến tỷ lệ an toàn vốn tại các ngân hàng TMCP Việt Nam, sử dụng các mô hình bình phương nhỏ nhất (Pooled Ordinary Least Square – Pooled OLS),“mô hình tác động cố định (Fixed Effects Model – FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model – REM).”Nghiên cứu tiến hành so sánh giữa 02 mô hình Pooled OLS và FEM với giả thuyết H0: Lựa chọn mô hình Pooled OLS bằng kiểm định F; sử dụng kiểm định Hausman để so sánh giữa 02 mô hình FEM và REM với giả thuyết H0: Lựa chọn mô hình REM.”

“Để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu về mức độ tác động của các yếu tố đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng TMCP Việt Nam, tác giả sẽ tiến hành phương pháp kiểm định t hoặc kiểm định F với mức ý nghĩa là 1%, 5% và 10%“để xác định mức độ”tin cậy về tác động của các biến độc lập với biến phụ thuộc và căn cứ hệ số  để giải thích chiều hướng cũng như mức độ tác động của các biến này đến biến phụ thuộc. Trong bài nghiên cứu tác giả cũng sẽ tiến hành kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến và sẽ kết luận mô hình có hiện tượng này không thông qua hệ số phóng đại (VIF – Variance Inflating Factor), nếu hệ số phòng đại nhỏ hơn 10 thì mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến và ngược lại nếu hệ số phóng đại lớn hơn 10 thì mô hình xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng. Cũng trong bài nghiên cứu tác giả sẽ sử dụng kiểm định LM – Breusch and pagan Lagrangian Multiplier để xác định hiện tượng phương sai sai số thay đổi với giả thuyết H0: Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Cuối cùng tác giả tiến hành kiểm định Wooldridge để xác định mô hình có hiện tượng tự tương quan hay không với giả thuyết

H0: Không có hiện tượng tự tương quan.”

Bên cạnh đó, trong bài nghiên cứu cũng sẽ sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi, phương pháp này được gọi là Feasible GLS (FGLS). Thay vì chúng ta giả định cấu trúc của phương sai thay đổi, thì chúng ta có thể ước tính cấu trúc của phương sai thay đổi từ mô hình Pooled OLS. Cụ thể, trong trường hợp mô hình hồi quy tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi hoặc hiện tượng tự tương quan hoặc tồn tại đồng thời cả hai hiện tượng này, thì phương pháp này là cách để khắc phục các hiện tượng này trong mô hình. Phương pháp FGLS sẽ ước tính mô hình theo phương pháp OLS. Các sai số được rút ra từ mô hình sẽ được dùng để tính ma trận phương sai – hiệp phương sai của sai số. Cuối cùng, sử dụng ma trận này để chuyển đổi các biến ban đầu và ước tính giá trị các tham số cần tìm trong mô hình. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng.

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

“Thông qua việc nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về tỷ lệ an toàn vốn và dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm bài nghiên cứu tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu với các biến bao gồm: biến phụ thuộc là tỷ lệ an toàn vốn (CAR_i,t) và các biến độc lập: quy mô ngân hàng (SIZE_i,t), tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA_i,t), biên lãi ròng (NIM_i,t), tỷ lệ nợ xấu (NPL_i,t),  tỷ lệ cho vay (LOA_i,t), khả năng thanh khoản(FDR_i,t), tăng trưởng kinh tế(GDP_i,t), lạm phát (INF_i,t). Ngoài ra trong chương này tác giả cũng đã xác định phương pháp nghiên cứu sẽ sử dụng để nghiên cứu bao gồm cả phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng. Bài nghiên cứu sẽ sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập từ BCTC và BCTN của 31 ngân hàng TMCP Việt Nam với thời gian nghiên cứu là từ 2010 đến 2021. Với sự hỗ trợ của phần mềm Stata 16.0, phần mềm Excel đồng thời lần lượt so sánh các phương pháp ước lượng Pooled OLS, FEM, REM để tìm ra phương pháp nghiên cứu tối ưu nhất, sau đó tác giả tiến thực hiện kiểm định các hiện tượng có thể xảy ra trong mô hình. Bên cạnh đó, dựa trên kết quả kiểm định và đặc điểm của mô hình có các hiện tượng đa cộng tuyến, hiện tượng tự tương quan hay hiện tượng phương sai sai số thay đổi thì tác giả sẽ tiến hành sử dụng phương pháp ước lượng FGLS  để ước lượng các yếu tố“tác động đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng TMCP Việt Nam cũng như mức độ tác động của từng yếu tố này đến tỷ lệ an toàn vốn.”” Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: Kết quả nghiên cứu đến tỷ lệ an toàn vốn ở Ngân hàng

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website:  https://dichvuvietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: lamluanvan24h@gmail.com