Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng hay nhất năm 2025 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1 Giả thiết nghiên cứu

Các ngân hàng có tổng tài sản cao hơn và cơ hội đa dạng hóa lớn hơn có thể duy trì hoặc thậm chí tăng khả năng sinh lời trong khi giảm thiểu rủi ro. Các nghiên cứu đã xem xét tác động của quy mô đến lợi nhuận của ngân hàng thương mại như Yip và c.s. (2014), Batten & Vo (2023), Farkasdi và c.s. (2025), Nguyễn Thành Đạt (2013), Nguyễn Thành Đạt & Nguyễn Thị Mỹ Duyên (2025) đều cho thấy Quy mô ngân hàng có tác động cùng chiều đến KNSL. Do đó, giả thuyết của nghiên cứu được đặt ra như sau:

Giả thiết 1: Quy mô ngân hàng tác động cùng chiều với KNSL của NHTM.

Quy mô vốn chủ sở hữu đo lường bằng Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản của các NHTM. Hệ số đo lường quy mô vốn chủ sở hữu này còn được gọi bằng tên khác đó là tỷ lệ an toàn vốn. Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tỷ lệ an toàn vốn được NHNN giám sát và khống chế theo tỷ lệ an toàn nhất định. Vì vậy, những ngân hàng có quy mô vốn chủ sở hữu càng cao thì càng có lợi thế trong hoạt động kinh doanh như việc có thể huy động được nhiều tiền gửi hơn và từ đó hoạt động cho vay càng phát triển.

Thực tế, có nhiều nghiên cứu chỉ ra việc quy mô vốn chủ sở hữu có tương quan khác nhau với từng yếu tố (ROA, ROE) đại diện cho KNSL của NHTM chẳng hạn như Syafri (2016); Batten & Vo (2023), Hồ Thị Hồng Minh & Nguyễn Thị Cành (2019), cho rằng biến độc lập CAP có tác động ngược chiều đối với ROE và tác động cùng chiều với ROA. Kế thừa kết quả các nghiên cứu trước, tác giả đưa ra giả thiết 2 như sau: Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng.

Giả thiết 2: Quy mô vốn chủ sở hữu có tác động cùng chiều tới KNSL của NHTM.

Cấp tín dụng là hoạt động đem lại lợi nhuận chủ yếu của các NHTM Việt Nam. Dư nợ cho vay tăng đồng nghĩa với ngân hàng có nguồn thu nhập cao hơn so với việc nắm giữ các khoản đầu tư an toàn khác. Có một số nghiên cứu ủng hộ quan điểm này, bao gồm Yip và c.s. (2014), Hồ Thị Hồng Minh & Nguyễn Thị Cành (2019). Các mô hình nghiên cứu này giả định rằng tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản tác động cùng chiều đến lợi nhuận của NHTM. Kế thừa các nghiên cứu trước, tác giả đưa ra giả thiết 3 như sau:

Giả thiết 3: Dư nợ cho vay tác động cùng chiều với KNSL của NHTM.

Thanh khoản ngân hàng đề cập đến khả năng kịp thời đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng đã cam kết. Các ngân hàng cần duy trì các tài sản có tính thanh khoản hoặc có thể chuyển đổi thanh tiền mặt nhanh chóng để tránh những thiếu hụt tạm thời dẫn đến mất danh tiếng của ngân hàng hoặc thậm chí phá sản (Dawood, 2018; Nguyễn Minh Sáng và c.s., 2018). Hơn nữa, Thông tư 23/2019/TT-DNN sửa đổi và bổ sung quyết định số 581/2003/QD-NNN về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng cũng được NHNN ban hành. Để cải thiện lợi nhuận, các ngân hàng có tính thanh khoản cao có thể chịu được rủi ro tài chính và giảm các khoản vay từ các nguồn tài trợ bên ngoài, do đó làm giảm rủi ro phá sản. Các bài nghiên cứu trước (Dawood, 2018; Nguyễn Minh Sáng và c.s., 2018). cũng hỗ trợ cho lập luận này, và nó phù hợp với các ngân hàng hoạt động tại Việt Nam ngày nay. Kế thừa kết quả của các nghiên cứu trước (Dawood, 2018; Nguyễn Minh Sáng và c.s., 2018), tác giả đưa ra giả thiết 4 như sau:

Giả thiết 4: Tính thanh khoản có tác động cùng chiều cùng chiều đối với KNSL của NHTM.

Rủi ro tín dụng của các NHTM phản ánh chất lượng sức khỏe tín dụng và tài chính của họ, cũng như hiệu quả và kỹ năng quản lý của ngân hàng. Nợ xấu ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tín dụng, vì ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng cho rủi ro tín dụng và ảnh hưởng đến KNSL của ngân hàng. Vì vậy, lợi nhuận ngân hàng bị ảnh hưởng xấu bởi rủi ro tín dụng. Nhiều nghiên cứu ủng hộ quan điểm này, bao gồm như Sufian & Habibullah (2013), Syafri (2016), Batten & Vo (2023), Nguyễn Minh Sáng và c.s. (2018), Nguyễn Thị Mỹ Linh & Nguyễn Thị Ngọc Hương (2019), Nguyễn Thành Đạt (2023), Nguyễn Thành Đạt & Nguyễn Thị Mỹ Duyên (2025). Kế thừa các nghiên cứu trước, tác giả đưa ra giả thiết 5 như sau:

Giả thiết 5: Rủi ro tín dụng có tác động ngược chiều với KNSL của NHTM.

Lợi nhuận của ngân hàng cho thấy hiệu quả và năng lực quản lý của nó. Chi phí quản lý cao cho thấy chất lượng quản lý kém, Vì vậy có thể thấy chi phí có tác động ngược chiều với hiệu quả và năng lực quản lý của ngân hàng. Một số nghiên cứu ủng hộ quan điểm này, ví dụ như Salman Ahmad và công sự (2016), Tan & Floros (2016), Nguyễn Minh Sáng và c.s. (2018). Kế thừa các nghiên cứu trước, tác giả đưa ra giả thiết 6 như sau: Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng.

Giả thiết 6: Chi phí hoạt động (COST) có tác động ngược chiều với KNSL của NHTM.

Lợi nhuận ngân hàng có thể bị ảnh hưởng bởi lạm phát theo cùng chiều hoặc theo hướng ngược lại. Khả năng dự đoán lãi suất lạm phát chính xác cho phép các quản trị viên ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay theo tỷ lệ lạm phát để tăng doanh thu nhanh hơn chi phí từ đó làm tăng lợi nhuận ngân hàng. Khi lạm phát tăng, chi phí thực tế của các khoản vay với lãi suất cố định giảm, do đó khả năng trả nợ khách hàng sẽ được cải thiện. Lợi nhuận của ngân hàng cũng ảnh hưởng đến thu nhập của các thực thể kinh tế, khiến họ khó khăn hơn trong việc đáp ứng nghĩa vụ trả nợ của họ với ngân hàng, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh của ngân hàng (Saeed, 2018; Nguyễn Thành Đạt & Nguyễn Thị Mỹ Duyên , 2025; Nguyễn Thành Đạt, 2023). Từ các kết quả thu được từ các nghiên cứu trước đều cho thấy chi phí hoạt động có tác động ngược chiều đến KNSL. Do đó, giả thuyết 7 của nghiên cứu được đặt ra như sau:

Giả thiết 7: Lạm phát có tác động ngược chiều đối với KNSL của NHTM.

Với sự gia tăng GDP, nhu cầu vốn của nền kinh tế sẽ lớn hơn, ngân hàng cho vay nhiều hơn góp phần mang lại lợi nhuận cao hơn cho ngân hàng (Saeed, 2018; Hồ Thị Hồng Minh & Nguyễn Thị Cành, 2019; Nguyễn Thành Đạt, 2023). Kế thừa các nghiên cứu trước, tác giả đưa ra giả thiết 8 như sau:

Giả thiết 8: GDP có tác động cùng chiều đối với KNSL của NHTM.

Ngân hàng có cổ phần chi phối thuộc sở hữu nhà nước sẽ có quy mô lớn hơn, cho phép nó hoạt động hiệu quả hơn nhờ lợi thế kinh tế theo quy mô (Nguyễn Minh Sáng và c.s., 2018; Nguyễn Phạm Nhã Trúc & Nguyễn Phạm Thiên Thanh, 2019). Kế thừa các nghiên cứu trước, tác giả đưa ra giả thiết 9 như sau:

Giả thiết 9: Kiểu ngân hàng (TYPE) có tác động ngược chiều với KNSL của NHTM.

3.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng.

Từ cơ sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu của tác giả được tiếp cận theo các nghiên cứu của: Hồ Thị Hồng Minh & Nguyễn Thị Cành (2019), Nguyễn Thành Đạt (2023), Lâm Chí Dũng & Võ Hoàng Diễm Trinh (2024), Nguyễn Thành Đạt & Nguyễn Thị Mỹ Duyên (2025), Batten & Vo (2023), Farkasdi và c.s. (2025), để nghiên cứu các yếu tố có ảnh hưởng đến KNSL của NHTM Việt Nam, tác giả đề xuất mô hình hồi qui tuyến tính đa biến như sau:

• Mô hình 1:

Trong đó:

• ROA, ROE: biến phụ thuộc
• β1: là hằng số của mô hình.
• β 2,…, β10: là hệ số hồi quy.
• e: phần dư của phương trình hồi quy.
• i: từ 1 – 24 ngân hàng trong mẫu nghiên cứu.
• t: năm nghiên cứu từ 2009-2025

3.3 Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng.

3.3.1. Biến phụ thuộc

• (1) Lợi nhuận sau thuế trên tài sản ( ROA)
• Lợi nhuận sau thuế ROA =

Trong đó:

• Tài sản bình quân

Theo định nghĩa trong báo cáo tài chính hợp nhất của các ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2025, lợi nhuận sau thuế được tính bằng chênh lệch giữa Tổng thu nhập và Tổng chi phí sau thuế và được lấy từ bảng kết quả kinh doanh dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Giá trị tài sản bình quân được tính dựa trên giá trị bình quân của tổng tài sản đầu kỳ và cuối kỳ báo cáo với số liệu được lấy trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2025 trên báo cáo hợp nhất của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

• Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ( ROE)
• ROE =
• Lợi nhuận sau thuế
• Vốn chủ sở hữu bình quân

Trong đó:

Lợi nhuận sau thuế là chênh lệch giữa Tổng thu nhập và Tổng chi phí sau thuế và được lấy trên bảng kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo tài chính hợp nhất của các NHTM Việt Nam từ năm 2009 đến 2025.

Để tính vốn chủ sở hữu bình quân (VCSH), tác giả sử dụng giá trị vốn chủ sở hữu bình quân đầu kỳ và cuối kỳ báo cáo. Tác giả sử dụng Báo cáo tài chính của các NHTM Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2025 để thu thập dữ liệu nghiên cứu.

3.3.2. Biến độc lập Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng.

Các biến độc lập được chia làm 2 nhóm.

Nhóm 1: Các biến độc lập xuất phát từ nội tại của các ngân hàng gồm có các biến như Quy mô ngân hàng (SIZE); Dư nợ tín dụng (LOAN); Dự phòng rủi ro tín dụng (LLR); Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập (COST); Thanh khoản (LIQ);

Quy mô ngân hàng (SIZE): Quy mô của ngân hàng được coi là yếu tố nội tại quyết định tỷ suất lợi nhuận thông qua tài sản. Do tổng tài sản thường có giá trị tương đối lớn nên thường được tính bằng logarit tự nhiên. Khoản mục này lấy từ Bảng cân đối kế toán của ngân hàng.

• SIZE = Ln (Tổng tài sản)

Quy mô vốn chủ sở hữu (CAP): Vốn tự có hay còn gọi là vốn chủ sở hữu của ngân hàng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Được thể hiện qua công thức sau:

• Vốn chủ sở hữu
• ^{CAP =}
• Tổng tài sản

Dư nợ tín dụng (LOAN): Bằng cách chia tổng dư nợ cho khách hàng vay cho tổng tài sản tại thời điểm cuối năm, số dư tín dụng đo lường rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Số liệu này được lấy từ bảng cân đối kế toán của ngân hàng tại thời điểm cuối năm, không bao gồm số dư quỹ DPRR tín dụng. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng.

• Tổng dư nợ cho vay
• LOAN =
• Tổng tài sản

Rủi ro tín dụng (LLR): Đo lường bằng giá trị khoản trích dự phòng rủi ro tín dụng so với tổng dư nợ của ngân hàng (LLR – Loan Loss Reserves). Rủi ro tín dụng phản ánh mức độ rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.

Chỉ tiêu LLR được tác giả tính từ hai chỉ tiêu Dự phòng rủi ro tín dụng năm t và Tổng dư nợ cuối kỳ năm t-1. Hai chỉ tiêu dưa vào tính toán này được lấy từ Bảng cân đối kế toán của các ngân hàng.

• Dự phòng rủi ro tín dụng năm t
• LLR =
• Tổng dư nợ cuối kỳ năm t

Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng tài sản (COST): Chỉ số này ước tính chi phí hoạt động dựa trên tổng tài sản tại thời điểm cuối năm, chỉ tiêu này được tính toán dựa trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTM.

• Chi phí hoạt động
• COST =
• Tổng tài sản

Thanh khoản (LIQ): Thanh khoản của các ngân hàng đo lường bằng tỷ lệ giữ các tài sản có tính thanh khoản so với lượng tiền gửi và các khoản đầu tư ngắn hạn. Chỉ tiêu này được tính toán thông quan giá trị Tài sản thanh khoản cao và Tổng tài sản được lấy từ bảng cân đối kế toán của các ngân hàng.

• Tài sản thanh khoản cao
• LIQ =
• Tổng tài sản

Nhóm 2: Các biến có nguồn gốc từ bên ngoài, mang tính chất vĩ mô của nền kinh tế, gồm có: Tốc độ tăng trưởng GDP (GDP); Lạm phát (INF). Sau đây là diễn giải cách đo lường và ý nghĩa của từng biến độc lập theo các nhóm này. Tốc độ tăng trưởng GDP (GDP): Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng.

Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm quốc nội (%GDP): là một trong những chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng, được đo lường bằng sự thay đổi hàng năm của GDP.

Tỷ lệ lạm phát (INF): Tỷ lệ lạm phát là tốc độ tăng mặt bằng giá của nền kinh tế, được đo lường thông qua chỉ số CPI .

Loại ngân hàng (Type): Loại ngân hàng là biến giả trong đó sẽ nhận giá trị 0 nếu ngân hàng không có cổ phần vốn nhà nước, nhận giá trị 1 nếu cổ phần vốn nhà nước không giữ vai trò chi phối tức nhỏ hơn 50%, nhận giá trị 2 khi ngân hàng có vốn nhà nước giữ vai trò chi phối tức chiếm từ hơn 50% trở lên.

Lý do để tác giả lựa chọn tỷ lệ 50% là căn cứ theo Khoản 30 Điều 4 Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2014 quy định: “ (1) TCTD hoặc TCTD và người có liên quan của TCTD sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% vốn cổ phần có quyền biểu quyết, (2) TCTD có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng thành viên hoặc tổng giám đốc (giảm đốc) của công ty con; (3) TCTD có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty con, (4) TCTD và người có liên quan của TCTD trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết quyết định của Đại hội đồng cổ đông hội đồng quản trị hội đồng thành viên của công ty con. Trong đó, người có liên quan của TCTD là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc trường hợp quy định tại Khoản 28 Điều 4 Luật các TCTD 2014“. Do đó, nếu NHTM có hơn 50% vốn nhà nước thì sẽ chịu sự chi phối và kiểm soát của nhà nước.

Các biến nghiên cứu được tổng hợp và trình bày ở bảng 3.1:

Bảng 3.1 Diễn giải các biến và đo lường

(Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2026)

3.4 Phương pháp ước lượng Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng.

Để xử lý dữ liệu cho nghiên cứu, dữ liệu dạng bảng không cân bằng đã được sử dụng và thực hiện phân tích bằng phần mềm EVIEWS 10. Mô hình tìm kiếm được ước tính bằng cách sử dụng ba phương pháp khác nhau. Tác giả ước lượng mô hình hồi quy Pooled OLS đầu tiên, sau đó là mô hình hồi quy với các tác động cố định (FEM), tiếp theo là mô hình hồi quy với các tác động ngẫu nhiên (REM). Cuối cùng, nghiên cứu sẽ so sánh các mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM và REM để chọn ra mô hình cho kết quả hồi quy tốt nhất dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu dạng bảng không cân bằng, ứng dụng phần mềm EVIEWS 10.0 để xử lý số liệu. Một mô hình nghiên cứu được ước lượng bằng cách sử dụng ba phương pháp. Đầu tiên, tác giả ước lượng mô hình hồi quy Pooled OLS, sau đó ước tính mô hình hồi quy với các hiệu ứng cố định (FEM), tiếp theo, tác giả ước tính mô hình hồi quy với các hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). Cuối cùng, nghiên cứu sẽ so sánh các mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM và REM để chọn ra kết quả hồi quy tốt nhất dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Quy trình phân tích số liệu và các kiểm định của mô hình hồi quy:

• Bước 1: Thống kê mô tả các biến trong mô hình:

Phân tích thống kê mô tả cung cấp cái nhìn tổng quan về mẫu nghiên cứu dựa trên các đặc điểm cơ bản của nó, chẳng hạn như: số quan sát, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.

• Bước 2: Phân tích tương quan và đa cộng tuyến trong mô hình:

Phân tích tương quan: Phân tích tương quan cho thấy mối quan hệ hoặc mức độ liên kết giữa các biến trong mô hình và các biến trong tập dữ liệu. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng.

Phân tích đa cộng tuyến: Cộng tuyến là hiện tượng một biến giải thích này tương quan đến một biến giải thích khác. Đa cộng tuyến xuất hiện khi hai hay nhiều biến giải thích tương quan cao và chúng tạo thành các đẳng thức gần như và tuyến tính.

Các phát hiện đa cộng tuyến: Dựa vào phân tích tương quan giữa các biến giải thích. Nếu hệ số tương quan trên 0.8 thì có thể xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến (Gurajati, 2011). Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến bằng nhân tử phóng đại phương sai: Mô hình được coi là không vi phạm giả thiết về đa công tuyến khi giá trị VIF nhỏ hơn 2.5 (J. Hair và c.s., 2018).

• Bước 3 : Kiểm định tính dừng của các chuỗi số

Các chuỗi số thời gian phải đảm bảo tính dừng trước khi đưa vào phân tích hồi quy. Trong bước này, tác giả thực hiện vẽ đồ thị các chuỗi số để xem xét chuỗi có xu hướng hay không. Tiếp theo, tác giả sử dụng kiểm định nghiệm đơn vị để xác định bậc dừng của các chuỗi số.

• Bước 4: Hồi quy

Theo Baltagi (2001), mô hình hồi quy gộp (Pooled OLS), mô hình hồi quy tác động cố định (FEM) và mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) là những phương pháp hồi quy được sử dụng phổ biến nhất với dữ liệu dạng bảng.

Mô hình hồi quy Pooled OLS: Sử dụng mô hình này, giả định về tự tương quan, phương sai của biến và sự khác biệt về không gian và thời gian giữa các biến không bị ảnh hưởng. Do đó, độ dốc các hệ số của các biến và độ dốc của chúng theo thời gian được giả định là không đổi. Dưới đây là mô hình hồi quy: Yit = β1 + β2X2it + β3X3it + … + μit (4.1)

Trong đó: i = 1, 2, 3, …n; và t = 1, 2, 3, …T

• Tuy nhiên, loại mô hình này có xu hướng tự tương quan cao trong dữ liệu.
• Hơn nữa, các yêu cầu về dữ liệu rất nghiêm ngặt nên khó đáp ứng.

Mô hình tác động cố định (FEM):

Các mô hình FEM không bỏ qua các hiệu ứng của chuỗi thời gian và các đơn vị chéo, tức là độ dốc của mỗi đơn vị chéo có thể thay đổi, nhưng độ dốc được giả định là không đổi. Yit = βit + β2X2it + β3X3it + …. + μit (4.2)

Mô hình các tác động ngẫu nhiên (REM): Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng.

Các yếu tố không được quan sát được ước tính được xem như là các tham số trong mô hình hồi quy hiệu ứng cố định, trong khi chúng được coi là kết quả trong mô hình tác động ngẫu nhiên. Yit   = β1 + β2X2it + β3X3it + wit (4.3)

Trong đó: wit = Ɛi + μit

Số hạng sai số tổng hợp wit có hai thành phần, đó là thành phần sai số chéo và chuỗi thời gian kết hợp μit và thành phần sai số chéo hay theo cá nhân Ɛi.

Để lựa chọn mô hình thích hợp, tác giả thực hiện theo các bước sau:

Trong hồi quy dữ liệu bảng, ba phương pháp ước lượng được sử dụng: Pooled OLS, REM và FEM để xem các biến độc lập ảnh hưởng như thế nào đến biến phụ thuộc.

Để lựa chọn mô hình nào phù hợp nhất trong 3 mô hình nêu trên nghiên cứu tiến hành các kiểm định:

• Đối với Pooled OLS và FEM, tiến hành kiểm định Likelihood.
• Đối với FEM và REM, tiến hành kiểm định Hausman.

Kiểm định các khuyết tật của mô hình tác động ngẫu nhiên REM bao gồm kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi, và khắc phục các khuyết tật mô hình tác động ngẫu nhiên REM.

Kết luận chương 3

Chương 3 trình bày mô hình nghiên cứu thông qua hiệu chỉnh các mô hình nghiên cứu tham khảo của các tác giả trên thế giới với việc chọn lọc các biến mà tác giả nghi ngờ các tác động đến KNSL, áp dụng mô hình và phương pháp nghiên cứu mà các tác giả đã sử dụng trong các nghiên cứu trước. Kết quả nghiên cứu và thảo luận sẽ được trình bày trong chương tiếp theo. Luận văn: PPNC ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: KQNC ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website:  https://dichvuvietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: lamluanvan24h@gmail.com