Luận văn: KQNC Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: KQNC Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng hay nhất năm 2025 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài: Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

4.1. Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu gồm 28 NHTM tại Việt Nam (theo Phụ lục 1) trong giai đoạn 2011-2023. Dự liệu tính toán các biến trong mô hình nghiên cứu được lấy từ Datastream của FiinPro-X, báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo thường niên của NHNN. Dữ liệu thu được có dạng bảng không cân bằng với 364 quan sát. Kết quả thống kê mô tả được trình bày chi tiết ở Bảng 4.1:

Bảng 4.1. Bảng thống kê mô tả các biến trong mô hình

Nguồn: Tác giả tính toán từ Stata Luận văn: KQNC Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng.

Bảng 4.1 thể hiện mẫu các ngân hàng nghiên cứu có chỉ số Z-score trung bình là 10,3635. Trong đó, ngân hàng ổn định nhất có giá trị Z-score tương đối cao là 35,2052. Ngân hàng có sự ổn định thấp nhất với Z-score là 0,5497. Độ lệch chuẩn chỉ số Z-score của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu là 7,0689. Nhìn chung, mẫu các ngân hàng trong nghiên cứu cho thấy mức độ ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam là tương đối ổn định.

Biến độc lập đầu tiên trong mô hình nghiên cứu là chỉ số Lerner có giá trị trung bình là 0,1838 cho thấy mức độ độc quyền trong thị trường ngân hàng Việt Nam là tương đối thấp. Giá trị Lerner cao nhất là 0,5007, giá trị thấp nhất là -0,5076 và độ lệch chuẩn là 0,1114 cho thấy sự khác biệt tương đối lớn về mức độ cạnh tranh giữa các NHTM tại Việt Nam.

Giá trị trung bình biến SIZE trong mẫu nghiên cứu được đo lường bằng logarit tổng tài sản của mỗi ngân hàng qua các năm có giá trị trung bình là 32,6034, giá trị lớn nhất là 35,3721 và nhỏ nhất là 30,3178, độ lệch chuẩn là 1,2264. Qua đó có thể thấy sự chênh lệch không quá lớn trong thấy mô tổng tài sản của các NHTM trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tỷ lệ VCSH trên TTS (CAP) dao động từ 0,0406 đến 0,2384, giá trị trung bình đạt 0,0902, độ lệch chuẩn đạt 0,0368 cho thấy rằng vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong quy mô tổng tài sản của ngân hàng. Thu nhập ngoài lãi (NNIM) có giá trị trung bình là 0,2703, độ lệch chuẩn 0,2728 và dao động từ -1,0939 đến 3,4380 cho thấy sự phân hóa tương đối lớn của thu nhập ngoài lãi giữa các NHTM tại Việt Nam. Thu nhập ngoài lãi mang giá trị âm thể hiện hoạt động ngoài tín dụng của một số ngân hàng không hiệu quả dẫn đến chi phí ngoài lãi cao hơn doanh thu ngoài lãi, kết quả là ngân hàng bị thua lỗ trong các hoạt động phi tín dụng. Chi tiêu cho công nghệ (TECH) được tính bằng cách lấy logarit của chi tiêu hàng năm cho hoạt động khoa học công nghệ của các ngân hàng, giá trị trung bình của mẫu dữ liệu là 14,2292, giá trị lớn nhất là 30,0146 cho thấy các ngân hàng chi tiêu hoạt động khoa công nghệ tương đối lớn, trong khi đó giá trị nhỏ nhất là 0,0000 ở một số ngân hàng không chi cho hoạt động công nghệ. Độ lệch chuẩn của biến TECH là 12,9687 thể hiện sự phân hóa là tương đối lớn giữa các ngân hàng về mức độ chi tiêu cho công nghệ. Hình thức sở hữu (GOV) nhận giá trị 0 khi Nhà nước sở hữu  < 50% cổ phần của ngân hàng và nhận giá trị 1 khi Nhà nước sở hữu >= 50% cổ phần, giá trị trung bình đạt 0,1429 cho thấy đa số các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu có tỷ lệ sở hữu nhà nước < 50%. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng giai đoạn 2011-2023 có sự biến động rất lớn qua các năm, giá trị lớn nhất của GRW là1,0682 tức là có năm tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng xấp xỉ 107%, tuy nhiên cũng có năm tăng trưởng tín dụng suy giảm, mức tăng trưởng bình quân đạt 0,1856, độ lệch chuẩn là 0,1526.

Các biến số đo lường kinh tế vĩ mô như: tốc độ tăng trưởng GDP (GDP) bình quân trong giai đoạn 2011-2023 là 5,79%, thấp nhất là 2,58% và cao nhất là 8,02%. Tỷ lệ lạm phát (INF) bình quân trong giai đoạn nghiên cứu là 4,55%, thấp nhất là 0,19% và cao nhất là 18,13%.

4.2. Phân tích tương quan các biến trong mô hình nghiên cứu Luận văn: KQNC Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng.

Ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình được trình bày trong Bảng 4.2 như sau:

Bảng 4.2. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình

Nguồn: Tác giả tính toán từ Stata

Kết quả phân tích ma trận tương quan ở Bảng 4.2 cho thấy hệ số tương quan giữa các biến độc lập < 0,8, nguy cơ xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình là không đáng kể. Vì vậy nghiên cứu sử dụng tất cả các biến này vào mô hình thực nghiệm.

4.3. Kết quả đo lường tác động của cạnh tranh đến các ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn: KQNC Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng.

Dựa trên công thức tính toán của Abba Lerner (1934), tác giả tính toán hệ số Lerner cho 28 NHTM tại Việt Nam giai đoạn 2011-2023, kết quả được tổng hợp như sau:

Hình 4.1. Chỉ số Lerner bình quân của các NHTM tại Việt Nam giai đoạn 2011-2023

Dựa vào Hình 4.1, có thể thấy mức độ cạnh tranh của 28 NHMT tại Việt Nam giai đoạn 2011-2023 có sự biến động nhưng nhìn chung có xu hướng tăng. Giai đoạn 20112014, cạnh tranh có xu hướng giảm. Giai đoạn từ năm 2014-2015 cạnh tranh tăng nhẹ do bước vào giai đoạn tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Giai đoạn 2015-2016 cạnh tranh giảm nhẹ sau đó tăng mạnh mẽ đến năm 2019. Sau giai đoạn này cạnh tranh có xu hướng giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và trở nên mạnh mẽ giai đoạn sau phục hồi kinh tế. Qua đó, có thể thấy rằng mức độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng tại Việt Nam biến động mạnh mẽ và khá khốc liệt.

Kết quả ước lượng mức độ tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng tại các NHTM Việt Nam được tóm tắt trong Bảng 4.3:

Bảng 4.3. Tóm tắt kết quả hồi quy

Ghi chú: (***), (**), (*) tương ứng với mức ý nghĩa thống kê lần lượt là 1%, 5%, 10%. Luận văn: KQNC Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng.

Nguồn: Tác giả tính toán từ Stata Kết quả kiểm định hệ số VIF có giá trị trung bình là 1,47 cho thấy không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến. Kết quả kiểm định F-test cho thấy Prob > F = 0,0000, tức là mô hình FEM phù hợp hơn Pooled OLS. Sau đó, nhóm tác giả tiến hành hồi quy theo mô hình REM và thực hiện kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp giữa FEM và REM. Kiểm định Hausman cho kết quả Prob > chi2 = 0,0000, nghĩa là mô hình FEM phù hợp hơn mô hình REM.

Các kiểm định Modified Wald và Wooldridge cho thấy rằng cho thấy có xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi và tự tương quan trong mô hình (Prob>chi2 = 0,0000 và Prob > F = 0,0000), nên nhóm tác giả sử dụng phương pháp GLS để ước lượng và khắc phục các khuyết tật.

Theo Delis & ctg (2009), tác giả chỉ ra có nguy cơ tồn tại hiện tượng nội sinh trong mô hình nghiên cứu do sức cạnh tranh và vốn có mối quan hệ với nhau. Các tác giả đã tiến hành kiểm định Durbin Wu-hausman để đánh giá hiện tượng nội sinh trong mô hình. Kết quả là Durbin (score) chi2(1) = 0,08559 (p = 0,7699) và Wu-Hausman F(1,355) = 0,083493 (p = 0,7728) đều lớn hơn 0,05 nên chấp nhận giả thiết H0, tương ứng với các biến trong mô hình là ngoại sinh. Kết quả hồi quy GLS trình bày trong Bảng 4.3 thể hiện kết ước lượng mức độ ảnh hưởng cạnh tranh, các yếu tố đặc trưng, yếu tố vĩ mô đến sự ổn định ngân hàng, chi tiết như sau:

Chỉ số Lerner (LERNER): kết quả ước lượng biến Lerner có hệ số là 9,248 cho thấy cạnh tranh có mối tương quan cùng chiều đến mức độ ổn định của các NHTM và có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 1% và phù hợp với kỳ vọng ban đầu. Với kết quả này hàm ý rằng mức độ cạnh tranh của các NHTM tại Việt Nam càng cao thì mức độ ổn định ngân hàng của các ngân hàng này càng cao. Kết quả này củng cố thêm cho quan điểm “cạnh tranh – ổn định”, phù hợp với các nghiên cứu của Đặng Bửu Kiếm và Võ Xuân Vinh (2016), Phạm Thủy Tú và Đào Lê Kiều Oanh (2021). Tuy nhiên thực tế tại Việt Nam trong những năm qua, ngành ngân hàng có nhiều biến động do áp lực cạnh tranh từ cả ngân hàng trong nước lẫn nước ngoài gia nhập thị trường nội địa. Những cuộc chạy đua lãi suất huy động khiến người dân ồ ạt rút tiền chuyển từ các ngân hàng có lãi suất thấp qua ngân hàng có lãi suất cao, áp lực tăng trưởng dư nợ dẫn đến mạo hiểm trong cho vay đã gây ra sự bất ổn của hệ thống ngân hàng, làm cho lòng tin của người dân vào hệ thống NHTM bị suy giảm. Luận văn: KQNC Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng.

• Nhóm các yếu tố đặc trưng ngân hàng

Quy mô ngân hàng (SIZE): kết quả ước lượng cho thấy giá trị tổng tài sản tác động ngược chiều đến sự ổn định ngân hàng của các NTHM với hệ số -3,309 và có mức ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 1%. Kết quả này trái với kỳ vọng ban đầu và hàm ý khi tổng tài sản của các ngân hàng gia tăng thì sẽ làm giảm tính ổn định của ngân hàng. Tại Việt Nam, đa số các ngân hàng thuộc Big4 đều thuộc quyền kiểm soát của nhà nước, các ngân hàng này có quy mô tổng tài sản rất lớn (lớn nhất là BIDV, Agribank, Vietinbank, Vietcombank). Tuy nhiên, quy mô tổng tài sản càng lớn thì đòi hỏi năng lực quản lý càng cao nếu không sẽ gây ra rủi ro lớn hơn, ảnh hưởng đến sự ổn định toàn hệ thống.

Vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (CAP): kết quả ước lượng hệ số hồi quy của biến CAP là 43,68 và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, nghĩa là có mối quan hệ cùng chiều giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản với chỉ số Z-score trong mô hình, kết quả này phù hợp kỳ vọng ban đầu của tác giả. Kết quả hàm ý rằng khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của ngân hàng càng tăng thì ngân hàng càng ổn định. Theo Delis & ctg (2009), ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao sẽ có nhiều động lực hơn trong việc đưa ra quyết định và giám sát các khoản cho vay, đồng thời tỷ lệ sống sót cũng cao hơn. Ngoài ra, những ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao cũng sẽ có độ tin cậy cao hơn, chi phí huy động vốn sẽ thấp hơn, giúp ngân hàng tăng tỷ suất lợi nhuận và duy trì lợi nhuận ổn định.

Thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập (NNIM): kết quả ước lượng cho thấy không có sự tương quan giữa tỷ trọng thu nhập ngoài lãi và ổn định của ngân hàng. Điều này bác bỏ giả thuyết đề xuất ban đầu. Qua Bảng 4.1, giá trị trung bình của biến NNIM là 0,2703 cho thấy rằng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi tại các NHTM Việt Nam là tương đối thấp so với thu nhập từ lãi vốn chiếm tỷ trọng lớn (> 70%) nên mức độ tác động đến sự ổn định ngân hàng là chưa rõ rệt.

Logarit chi tiêu cho công nghệ (TECH): kết quả hồi cho quy chỉ ra rằng không có sự tương quan giữa chi tiêu cho công nghệ và ổn định ngân hàng. Điều này bác bỏ giả thuyết ban đầu. Tại Việt Nam, việc chi tiêu cho công nghệ của các NHTM là tương đối hạn chế, thậm chí có ngân hàng không ghi nhận chi tiêu này. Đa số các NHTM đều là những doanh nghiệp đại chúng, việc xác định mức chi tiêu hiệu quả vẫn điều cần thiết vì nó liên quan vấn đề chi phí người đại diện (Uddin & ctg, 2020), có thể do đó mà tại Việt Nam, chi tiêu cho công nghệ vẫn chưa được cân nhắc ở mức độ phù hợp do phần lớn các nhà băng sẽ tồn tại chi phí người đại diện. Ngoài ra, Trần Việt Dũng và Lữ Hữu Chí (2022) chỉ ra rằng có mối quan hệ tích cực giữa chi tiêu cho công nghệ và thu nhập ngoài lãi của ngân hàng.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng (GRW): Kết quả hồi quy cho thấy biến GRW có hệ số 3,291 và có ý nghĩa thống kê ở mức 5% hàm ý mối quan hệ cùng chiều giữa tăng trưởng tín dụng và ổn định ngân hàng. Điều này trái với giả thuyết ban đầu và kết quả trong nghiên cứu của Adrian & ctg (2013) khi cho rằng tăng cường tín dụng sẽ làm giảm tiêu chuẩn vay vốn, đẩy mạnh xét duyệt các khoản vay rủi ro dẫn đến bất ổn trong hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, trong giai đoạn nghiên cứu có xảy ra biến động lớn là đại dịch Covid-19, NHNN đã kịp thời có chính sách nới lỏng tín dụng nhằm phục hồi kinh tế và đạt được những thành công nhất định. Do vậy, có thể khi tăng trưởng tín dụng ở mức độ phù hợp trong bối cảnh suy thoái có thể giúp cải thiện khả năng ổn định ngân hàng. Kết quả này góp phần củng cố cho kết quả về biến NNIM khi thu nhập ngoài lãi tác động đến ổn định ngân hàng một cách mờ nhạt. Luận văn: KQNC Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng.

Hình thức sở hữu (GOV): hình sở hữu có mức ý thống kê tại mức ý nghĩa 1% và có hệ số ước lượng là 3,768 hàm ý có tác động cùng chiều đến ổn định ngân hàng, phù hợp với giả thuyết ban đầu đưa ra. Như vậy, khi Nhà nước gia tăng mức độ quản lý và kiểm soát sẽ làm gia tăng mức độ ổn định ngân hàng của các NHTM trong bối cảnh hội nhập. Kết quả này có vẻ mâu thuẫn với kết quả hồi quy của biến quy mô ngân hàng (SIZE) khi các Big4 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống lại có xu hướng tác động ngược chiều đến sự ổn định ngân hàng. Theo Phạm Thủy Tú và Đào Lê Kiều Oanh (2021) khi Nhà nước nắm quyền kiểm soát các ngân hàng sẽ tạo ra lợi thế cho các ngân hàng này về chính sách bảo hộ, vốn, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam khi lợi thế thương hiệu của các ngân hàng quốc doanh có tác động tâm lý đáng kể đối với người dân. Tuy nhiên cũng chính điều này tạo ra sự chủ quan, dẫn đến trì trệ, suy giảm khả năng ứng phó trong bối cảnh thị trường biến đổi liên tục như hiện nay, đặc biệt là khi

Nhà nước đẩy mạnh việc cổ phần hóa các doanh nghiệp quốc doanh thì việc thay đổi là xu thế tất yếu.

• Nhóm các yếu tố vĩ mô

Kết quả ước lượng chỉ ra rằng có mối tương quan cùng chiều giữa tốc độ tăng trưởng GDP (GDP) và mức độ ổn định tài chính của ngân hàng ở mức ý nghĩa thống kê 10%. Điều này cho thấy rằng khi nền kinh tế tăng trưởng thì ngành ngân hàng cũng phát triển tương ứng, kết quả này tương ứng với kết quả nghiên cứu của Goetz (2018), Tô Vĩnh Sơn (2022), Saif-Alyousfi & ctg (2018). Tỷ lệ lạm phát (INF) hàng có tương quan cùng chiều với sự ổn định của các NHTM Việt Nam và có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, kết quả này trái với giả thuyết ban đầu. Theo Hà Văn Dũng & ctg (2021), việc thực hiện các chính sách tiền tệ nới lỏng tại Việt Nam nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh sẽ làm lãi suất chính sách giảm xuống, góp phần làm giảm nợ xấu nhưng lạm phát sẽ tăng lên. Kết quả phù hợp với kết quả trong nghiên cứu của Phạm Thủy Tú & Đào Lê Kiều Oanh (2021) khi các tác giả cho rằng tỷ lệ lạm phát làm tăng khả năng sinh lời của ngân hàng từ đó tác động thúc đẩy sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

Kết luận chương 4 Luận văn: KQNC Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng.

Trong chương 4 tác giả đã trình bày thống kê mô tả dữ liệu của 28 NHTM tại Việt Nam giai đoạn 2011-2023, thực hiện ước lượng hồi quy bằng phương pháp Pooled OLS, mô hình FEM, mô hình REM, phương pháp GLS và các kiểm định liên quan nhằm lựa chọn mô hình tối ưu và khắc phục các khuyết tật của mô hình. Theo đó, kết quả thực nghiệm cho thấy rằng có tác động đáng kể giữa cạnh tranh và ổn định ngân hàng tại Việt Nam. Ngoài ra, nghiên cứu còn xác định được các yếu tố đặc cũng như vĩ mô góp phần cải thiện ổn định ngân hàng như: tỷ lệ VCSH trên TTS, tốc độ tăng trưởng tín dụng, hình thức sở hữu, tăng trưởng GDP, đáng chú ý, lạm phát cũng là một yếu tố cải thiện ổn định ngân hàng. Trong khi yếu tố quy mô ngân hàng, đo lường bằng logarit tổng tài sản có động làm suy giảm ổn định ngân hàng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu ở chương này, chương sẽ trình bày kết luận và đưa ra một số hàm ý quản trị.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ

5.1. Kết luận

Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối tương quan giữa cạnh tranh và ổn định ngân hàng tại các NHTM Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 28 NHTM tại Việt Nam giai đoạn 2011-2023 và chỉ số Zscore để đo lường ổn định ngân hàng, chỉ số Lerner để đo lường mức độ cạnh tranh của mỗi ngân hàng và các chỉ tiêu khác đại diện cho các yếu tố nội tại ngân hàng cũng như các yếu tố môi trường vĩ mô. Tác giả lựa chọn các ước lượng phổ biến như OLS, FEM, REM, GLS trong hồi quy dữ liệu bảng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cạnh tranh tác động tích cực đến ổn định ngân hàng tại các NHTM Việt Nam, hay có thể nói rằng cạnh tranh càng cao thì ổn định ngân hàng của các NHTM Việt Nam càng cao. Trong khi các yếu tố như tốc độ tăng trưởng tín dụng (GRW), tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (CAP), hình thức sở hữu (GOV), tăng trưởng GDP (GDP) và lạm phát (INF) tác động cùng chiều thì quy mô tổng tài sản (SIZE) có tác động ngược chiều đến ổn định ngân hàng. Các yếu tố còn lại là thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập (NNIM) và chi tiêu cho công nghệ (TECH) tác động đến ổn định ngân hàng là không đáng kể, ít nhất là trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu góp phần củng cố quan điểm “cạnh tranh-ổn định”, khi khẳng định rằng cạnh tranh của ngân hàng càng cao thì mức độ ổn định của ngân hàng càng cao. Dù trong giai đoạn nghiên cứu, ngành ngân hàng Việt Nam trải qua giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ thông qua việc mua lại, sáp nhập các ngân hàng yếu kém, các đại án ngân hàng gây ra thiệt nghiêm trọng cho đất nước và đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Do vậy, kết quả nghiên cứu mang ý nghĩa thực tiễn, góp phần phản ánh khách quan thực trạng về cạnh tranh và ổn định ngân hàng tại các NHTM Việt Nam. Thông qua đó, tác giả đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự ổn định của hệ thống NHTM tại Việt Nam.

Tóm lại, đa số các kỳ vọng về dấu của các biến độc lập đều phù hợp với kết quả nghiên cứu thực nghiệm. Kỳ vọng của tác giả về các biến độc lập đều dựa trên lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm với bối cảnh tương tự. Vì vậy, kết quả nghiên cứu trường hợp 28 NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2023 sẽ góp phần làm dồi dào nghiên cứu thực nghiệm về mối liên hệ giữa cạnh tranh, các yếu tố đặc trưng của ngân hàng cũng như các yếu tố vĩ mô và sự ổn định của ngân hàng, góp phần củng cố cho quan điểm kinh tế “cạnh tranh-ổn định”.

5.2. Hàm ý quản trị Luận văn: KQNC Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng.

• Về phía các NHTM

Trong những năm qua, ngành ngân hàng Việt Nam đã có nhiều biến động, qua đó bộ bộc lộ nhiều hạn chế trước những đòi hỏi ngày càng cao về ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng bền vững. Đồng thời dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm cải thiện sự ổn định ngân hàng của các NHTM Việt Nam như sau:

• Nâng cao tính cạnh tranh của mỗi ngân hàng

Xác định cạnh tranh là xu thế tất yếu và luôn tồn tại trong nền kinh tế thị trường, nhất là trong giai đoạn hiện nay, trong bối cảnh mà các công ty công nghệ tài chính (Fintech) ngày càng phát triển làm cho sự cạnh tranh này khốc liệt hơn. Thu hút các các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước tham gia quản lý, điều hành hoạt động của ngân hàng, từ đó góp phần hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao trình độ, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao cạnh tranh cho các NHTM nội bộ, xây dựng tầm nhìn toàn cầu.

• Quản trị tăng trưởng tín dụng

Mặc dù tăng trưởng tín dụng giúp ngân hàng mở rộng hoạt động và cải thiện lợi nhuận, nhưng cần quản lý rủi ro tín dụng một cách chặt chẽ để đảm bảo rằng các khoản vay được cấp dựa trên các tiêu chuẩn tín dụng vững chắc. Các NHTM cần:

Xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro tín dụng mạnh mẽ: Đầu tư vào công nghệ phân tích dữ liệu để theo dõi và đánh giá rủi ro tín dụng trong thời gian thực. Sử dụng các mô hình dự đoán để xác định khả năng vỡ nợ của khách hàng.

Tăng cường đào tạo nhân viên về quản lý tín dụng: Tổ chức các khóa học định kỳ cho nhân viên về phân tích tín dụng, quy trình cho vay và quản lý danh mục cho vay. Mời chuyên gia trong ngành chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Phát triển các sản phẩm tín dụng linh hoạt: Thiết kế các gói vay đặc biệt cho các nhóm khách hàng khác nhau, như doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình hoặc sinh viên. Luận văn: KQNC Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng.

Cung cấp các điều khoản linh hoạt để thu hút khách hàng.

• Quản trị vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản cao thường là dấu hiệu của một ngân hàng có khả năng chịu đựng rủi ro tốt hơn, do đó ngân hàng cần duy trì hoặc tăng cường vốn tự có để đảm bảo khả năng chống chịu trước các cú sốc tài chính. Để phát triển nguồn vốn tự có lành mạnh, các NHTM cần:

Đảm bảo có kế hoạch tăng vốn hiệu quả: Tổ chức các đợt phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn cho ngân hàng trong các điều kiện thị trường thuận lợi. Cân nhắc sử dụng các hình thức huy động vốn mới như trái phiếu xanh.

Tạo cơ chế khuyến khích nhân viên giữ lại lợi nhuận: Cung cấp phần thưởng cho các bộ phận hoàn thành chỉ tiêu tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như thưởng tiền mặt hoặc cổ phiếu thưởng.

Đánh giá và điều chỉnh chiến lược đầu tư: Tổ chức các cuộc họp định kỳ để xem xét hiệu quả của các khoản đầu tư và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết, dựa trên phân tích dữ liệu và xu hướng thị trường.

• Tăng cường vai trò, phát huy sự dẫn dắt thị trường của các ngân hàng quốc doanh

Các ngân hàng thương mại nhà nước sở hữu trên 50% cổ phần có tác động tích cực đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng hơn các ngân hàng tư nhân, các hàm ý quản trị cần thiết để tận dụng lợi thế này và duy trì sự ổn định bao gồm:

Tăng cường vai trò của ngân hàng quốc doanh trong tài trợ dự án lớn: Xây dựng một quỹ đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn và các chương trình phát triển xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước.

Khuyến khích đổi mới sáng tạo trong ngân hàng quốc doanh: Tổ chức các cuộc thi đổi mới sáng tạo cho nhân viên và khuyến khích việc áp dụng công nghệ mới vào dịch vụ ngân hàng. Luận văn: KQNC Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng.

• Quản trị quy mô ngân hàng

Quy mô ngân hàng tác động tiêu cực đến sự ổn định ngân hàng, điều này có thể liên quan đến rủi ro xuất phát từ sự phức tạp, quy mô lớn, và mức độ phụ thuộc cao vào các khoản nợ hoặc đầu tư lớn của ngân hàng. Để quản lý và giảm thiểu tác động tiêu cực này, tác giả đề xuất các hàm ý sau đây:

Đánh giá lại mô hình hoạt động của ngân hàng: Tiến hành phân tích SWOT để xác định các điểm mạnh và yếu của ngân hàng, từ đó tối ưu hóa quy mô hoạt động.

Cần có kế hoạch thoái vốn khỏi các chi nhánh không hiệu quả: Đánh giá hiệu quả của từng chi nhánh và quyết định đóng cửa hoặc sáp nhập những chi nhánh không đạt yêu cầu.

Tăng cường quy trình kiểm soát nội bộ: Thực hiện kiểm toán nội bộ thường xuyên để phát hiện và khắc phục các vấn đề trong hoạt động.

• Quản trị thu nhập ngoài lãi

Thu nhập ngoài lãi có tác động không rõ nét đến sự ổn định của ngân hàng, điều này có thể cho thấy vai trò của nguồn thu này không đủ mạnh để tác động rõ rệt lên sự ổn định của ngân hàng. Thu nhập ngoài lãi có thể đến từ các hoạt động dịch vụ như phí, hoa hồng, giao dịch ngoại hối, quản lý tài sản, bảo hiểm… Để quản lý tốt hơn và tăng cường vai trò của thu nhập ngoài lãi đối với sự ổn định của ngân hàng, các hàm ý quản trị cần thiết bao gồm:

Đa dang hóa dịch vụ ngoài lãi: Tạo ra các gói dịch vụ tài chính đa dạng như quản lý tài sản, tư vấn đầu tư và bảo hiểm.

Cần có chiến lược truyền thông hiệu quả: Sử dụng các kênh truyền thông đa dạng để quảng bá các dịch vụ ngoài lãi và nâng cao nhận thức của khách hàng.

Tối ưu hóa quy trình cung cấp dịch vụ: Sử dụng công nghệ để tự động hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng, như triển khai chatbot và ứng dụng ngân hàng số.

• Quản trị chi tiêu cho công nghệ

Chi tiêu cho công nghệ có tác động không rõ nét đến sự ổn định của ngân hàng, điều này có thể cho thấy các khoản đầu tư vào công nghệ chưa thực sự tối ưu hoặc chưa mang lại kết quả như mong đợi. Dưới đây là các hàm ý quản trị cần thiết để nâng cao hiệu quả của việc chi tiêu cho công nghệ và đảm bảo rằng nó góp phần tích cực vào sự ổn định của ngân hàng:

Cần có chiến lược đầu tư công nghệ dài hạn: Phát triển kế hoạch 5 năm cho việc đầu tư vào công nghệ và tự động hóa quy trình làm việc. Luận văn: KQNC Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng.

Tăng cường đào tạo nhân viên về công nghệ mới: Tổ chức các khóa đào tạo về các công nghệ mới như AI, phân tích dữ liệu và ngân hàng số.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả công nghệ: Thiết lập hệ thống đo lường để đánh giá hiệu quả của các đầu tư công nghệ và thực hiện điều chỉnh khi cần thiết.

• Về phía Nhà nước

NHNN cần đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh sự cạnh tranh quá mức làm suy yếu hệ thống ngân hàng. Do đó, NHNN cần tăng cường công tác giám sát, quản lý rủi ro, đặc biệt chú trọng cải thiện từ bên trong hệ thống của các NHTM, quản trị chiến lược nguồn vốn ngoại vào thị trường nội địa. Đồng thời, tích cực thăm dò thị trường quốc tế, nắm bắt kịp thời thực trạng để chủ động ứng phó trước các thách thức từ môi trường, thông qua đó tăng cường sức mạnh tự bảo vệ trước những biến động mang tính toàn cầu, giữ vững ổn định hệ thống trong nước. Ngoài ra, vai trò của Chính phủ còn thể hiện qua việc kiểm soát lạm phát và tốc độ tăng trưởng GDP, đây là hai yếu tố góp phần cải thiện ổn định hệ thống ngân hàng. Chính phủ cần xây dựng cơ chế, ban hành chính sách cải cách góp phần thúc đẩy hội nhập và phát triển kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân để góp phần hạn chế nhiều rủi ro của hệ thống ngân hàng.

5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Mặc dù dựa trên kết quả đạt được, luận văn có những đóng nhất định về cả lý thuyết lẫn thực tiễn, tuy nhiên luận văn có những hạn chế nhất định.

Thứ nhất, do giai đoạn nghiên cứu từ 2011-2023, trong đó có giai đoạn 2011-2015 là giai đoạn hệ thống ngân hàng tái cơ cấu mạnh mẽ, có nhiều ngân hàng yếu kém và trong giai đoạn sáp nhập, bị kiểm soát đặc biệt nên hạn chế về số liệu và tính chính xác của dữ liệu nghiên cứu. Luận văn: KQNC Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng.

Thứ hai, dù nghiên cứu đã tìm ra bằng chứng về tác động của cạnh tranh đến sự ổn định ngân hàng tại các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2023, ủng hộ quan điểm “cạnh tranh – ổn định”. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa tìm thấy bằng chứng rõ nét về sự thay đổi của tác động này trong bối cảnh hiện nay giữa các nhóm ngân hàng có mức chi tiêu công nghệ khác nhau. Ngoài ra, thể chế chính trị cũng là một trong các điều kiện có thể tác động đến cạnh tranh giữa các ngân hàng.

Do đó, để khắc phục các hạn chế trên, tác giả đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo là nghiên cứu trong thời gian dài hơn và phạm vi rộng hơn trên bình diện các ngân hàng thuộc các nhóm quốc gia có thể chế chính khác nhau để tăng độ tin cậy cho kết quả nghiên cứu.

Kết luận chương 5

Chương 5 trình bày kết luận chính về kết quả nghiên cứu đã đạt được của đề tài, trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các hàm ý quản trị nhằm cải thiện sự ổn định của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả cũng nêu ra những hạn chế của đề tài nghiên cứu và đề xuất hướng phát triển cho các nghiên cứu tiếp theo. Luận văn: KQNC Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: Tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website:  https://dichvuvietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: lamluanvan24h@gmail.com