Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng hay nhất năm 2024 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài: Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại tại Việt nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

4.1. Phân tích thống kê mô tả

Thống kê mô tả cung cấp cho người nghiên cứu và độc giả một cái nhìn tổng quát về dữ liệu nghiên cứu và các thước đo phản ánh đối tượng nghiên cứu. Bằng cách xem xét các giá trị được tính từ thống kê mô tả, ta có thể nhanh chóng đánh giá mức độ biến động và độ đồng đều của dữ liệu trong các biến được thu thập trong nghiên cứu thực nghiệm. Nhờ đó, có thể phát hiện các giá trị ngoại lai trong tập dữ liệu. Kết quả của thống kê mô tả sẽ cung cấp thông tin về phạm vi giá trị, giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của các biến độc lập, biến kiểm soát và biến phụ thuộc trong nghiên cứu.

Bảng 4.1. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu

Ghi chú: Kết quả được tác giả tổng hợp từ phần mềm Stata Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

Đối với các biến phụ thuộc đại diện cho hiệu quả hoạt động, đầu tiên biến ROA, ta có thể thấy được Trung bình ROA của các quan sát xấp xỉ là 0,0189, tuy nhiên, độ lệch chuẩn cao hơn nhiều so với trung bình là 0,0446, cho thấy sự biến động của ROA khá lớn trong mẫu dữ liệu. Giá trị nhỏ nhất của ROA là -0,0551, trong khi giá trị lớn nhất là 0,4349. Bởi vì ROA là chỉ số cho biết lợi nhuận trên mỗi đơn vị tài sản, do đó, việc ROA có sự biến động lớn có thể chỉ ra rủi ro trong đầu tư vào các khoản tài sản của công ty. Tiếp theo là  ROE có dữ liệu tính toán trung bình các quan sát là 0,1017, có độ lệch chuẩn là 0,0555, cho thấy ROE không có sự biến động quá lớn so với trung bình. Điều này thể hiện không có sự biến động quá lớn cho thấy công ty có khả năng sinh lợi nhuận tốt từ vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó, giá trị nhỏ nhất của ROE là 0,0160, trong khi giá trị lớn nhất là 0,4349. Cuối cùng, thông tin về biến NIM cho thấy độ lệch chuẩn của nó là 0,0411, với mức trung bình là 0.0385, cho thấy sự biến động của NIM trong mẫu dữ liệu khá lớn. Biến NIM thể hiện khả năng thu nhập từ hoạt động lãi suất của công ty, vì vậy việc biến động lớn này có thể ảnh hưởng đến khả năng kiếm lợi nhuận của công ty từ hoạt động này.

Đối với các biến độc lập, biến CASH ở bảng 4.1 thấy rằng độ lệch chuẩn là 0,0907. Các quan sát của biến này nằm trong khoảng giá trị từ 0,016 đến 0,610, với giá trị trung bình xấp xỉ 0,18. Với LDR, có thể nhận thấy rằng trung bình của biến này là 0,8730, cho thấy tỷ lệ cho vay của các ngân hàng trong nghiên cứu khá cao.

Tuy nhiên, độ lệch chuẩn của biến này là 0,1908 cũng khá lớn, cho thấy mức độ phân tán của dữ liệu khá rộng. Ngoài ra, giá trị nhỏ nhất của biến là 0,3632 và giá trị lớn nhất là 1,7893 thể hiện sự khác biệt đáng kể giữa các quan sát của biến LDR trong nghiên cứu. Sự khác biệt này có thể ảnh hưởng đến tính khả thi của các kết quả nghiên cứu và cần được đánh giá và xử lý kỹ lưỡng để đảm bảo tính toàn vẹn của nghiên cứu. Ngoài ra, ta có thể nhận thấy rằng biến LA có giá trị trung bình khá cao, gần bằng 1. Điều này cho thấy rằng trung bình các công ty trong mẫu đều có tỷ lệ tài sản ngắn hạn so với tổng tài sản khá cao. Ngoài ra, độ lệch chuẩn của biến này cũng khá thấp, cho thấy rằng sự phân bố của các giá trị xung quanh trung bình khá đều. Tuy nhiên, giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của biến LA khá khác nhau, cho thấy rằng trong mẫu dữ liệu, có sự đa dạng về tỷ lệ tài sản ngắn hạn so với tổng tài sản của các công ty. Trong khi đó, biến DEP cho biết tỷ lệ tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng. Với khoảng giá trị quan sát từ 0,25 đến 0,91 và giá trị trung bình là 0,65. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn khá cao (0,1325647), cho thấy sự biến động của tỷ lệ tiền gửi khách hàng tại ngân hàng khá lớn. Hơn nữa, biến SIZE cho biết kích thước của công ty, được đo bằng tổng giá trị tài sản. Khoảng giá trị quan sát của biến này từ 17,02 đến 34,99, với giá trị trung bình là 31,26. Ta có thể thấy rằng các công ty trong mẫu dữ liệu này có kích thước khác nhau khá đáng kể, với giá trị độ lệch chuẩn lớn là 3,76.

Cuối cùng đối với các biến độc lập đến từ bên ngoài, tổng quan về biến GDP trong tập dữ liệu này. Nó cho biết rằng trung bình tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của quốc gia là 0,057, với độ lệch chuẩn khá thấp là 0,014, tuy nhiên giá trị nhỏ nhất và lớn nhất cũng khá xa nhau với khoảng giá trị từ 0,0258 đến 0,0708. Từ đó, tác giả có thể dự đoán được các quốc gia trong tập dữ liệu này sẽ có mức độ tăng trưởng kinh tế khá ổn định, với sự biến động không quá lớn. Độ lệch chuẩn của biến INF là khá lớn, cho thấy dữ liệu của biến này phân tán khá rộng và không đồng đều. Khi giá trị độ lệch chuẩn lớn, việc áp dụng các phép thống kê như kiểm định giả thuyết, phân tích hồi quy… sẽ khó khăn hơn và kết quả có thể không chính xác. Ngoài ra, việc sử dụng giá trị trung bình để miêu tả trung tâm của dữ liệu cũng có thể không thể hiện được tính chất thực sự của dữ liệu, vì phân phối của biến có thể không đối xứng. Biến RISK được phân tích với 2 giá trị: 0 và 1. Giá trị 0 xuất hiện 232 lần trong tổng số 348 lần quan sát, chiếm tỷ lệ 66,67%. Giá trị 1 xuất hiện 116 lần trong tổng số 348 lần quan sát, chiếm tỷ lệ 33,33%. Lũy kế của giá trị 0 là 66,67%, và lũy kế của giá trị 1 là 100% được thể hiện ở bảng 4.2

Bảng 4.2 Thống kê mô tả biến nhị phân cú sốc trong nền kinh tế

Ghi chú: Kết quả được tác giả tổng hợp từ phần mềm Stata

Bảng 4.3. Kiểm định mối tương quan giữa các biến độc lập Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

Bảng Kiểm định mối tương quan giữa các biến độc lập cho thấy sự tương quan khá phức tạp giữa các biến, một số biến có mối tương quan cao với nhau, trong khi một số khác thì không. Nhìn chung các cặp biến đều ở mức tương quan thấp, không có cặp biến nào tương quan trên 0,8 vì vậy kết quả này có thể hữu ích để xác định mối quan hệ giữa các biến và tạo ra các mô hình phù hợp cho việc dự đoán các biến tương lai.

Phân tích đa cộng tuyến, VIF (variance inflation factor) được sử dụng để đánh giá mức độ tương quan giữa các biến độc lập. Giá trị VIF càng cao, tương ứng với mức độ tương quan càng cao và biến đó càng có khả năng bị ảnh hưởng bởi các biến khác trong mô hình. Trong bảng 3, giá trị VIF của tất cả các biến đều dưới ngưỡng 5, cho thấy không có biến nào bị tăng mức độ tương quan đáng kể bởi các biến khác trong mô hình. VIF trung bình của mô hình là 2,52, thấp hơn ngưỡng 5, cho thấy không có vấn đề về đa cộng tuyến trong mô hình.

Tóm lại, mô hình không có vấn đề về đa cộng tuyến và các biến độc lập trong mô hình không quá tương quan với nhau.

Bảng 4.5. Kết quả lựa chọn mô hình

Ghi chú: Kết quả được tác giả tổng hợp từ phần mềm Stata Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

Sau khi thực hiện quá trình lựa chọn biến, tác giả đã tiến hành phân tích hồi quy bằng cách sử dụng ba mô hình, bao gồm OLS, FEM và REM. Tác giả cũng đã thử nghiệm những điểm yếu của các mô hình này để đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mô hình phù hợp nhất cho nghiên cứu. Đầu tiên, tôi đã chọn trong số này ba mô hình và kết quả từ Bảng 4.5 cho thấy mô hình FEM là phù hợp nhất mô hình phù hợp vì thử nghiệm F cho kết quả lớn hơn 0,05. Mặt khác, kiểm định Hausman cho kết quả trong (Prob > chi² = 0,0000< 0,05) giữa các mô hình FEM và REM, cho thấy rằng FEM mô hình là phù hợp nhất.

Bảng 4.6. Kết quả kiểm định mô hình 

Ghi chú: Kết quả được tác giả tổng hợp từ phần mềm Stata

Ngoài ra, để kiểm tra lại một lần nữa xem mô hình REM có sai sót nào không, chúng tôi tiến hành thêm các kiểm định về tự tương quan và hiện tượng phương sai thay đổi có điều kiện tự hồi quy và nhận thấy mô hình FEM có phương sai sai số thay đổi và tự tương quan (xem Bảng 4.6). Do mô hình có hiện tượng thay đổi phương sai sai số nên mô hình GLS được lựa chọn để khắc phục vấn đề này. Tuy nhiên, như đã thảo luận trong phần phương pháp luận, chúng tôi nhận thấy mô hình GMM khá phù hợp vì nó khắc phục được nhiều sai sót hơn. Sau khi so sánh kết quả từ mô hình GLS và GMM, chúng tôi nhận thấy mô hình GMM cho kết quả tốt hơn nên chúng tôi sẽ sử dụng kết quả của mô hình GMM để phân tích.

4.2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Với mô hình đầu tiên là rủi ro thanh khoản ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động với biện đại diện là ROA, tác giả có kết quả 7/8 biến có ý nghĩa thống kê gồm CASH, LDR,LA, DEP, GDP và RISK có mối quan hệ cùng chiều với ROA và chỉ co biến SIZE là có nghĩa thống kê nhưng nghịch chiều với ROA. Ngoài ra, nghiên cứu này chưa đủ cơ sở để xác định mối quan hệ giữa biến INF và hiệu quả hoạt động (ROA). Có thể dễ dàng nhận thất tác động của GDP và LA là có sự ảnh hưởng đáng kể nhất. Vì vậy, nếu quản lý ngân hàng quan tâm đến ROA thì cân nhắc chú ý đến 2 nhân tố này. Ta có được công thức như sau:

ROA = 0,0689 + 1,127*L.ROA + 0,0147*CASH + 0,0265*LDR + 0,161*LA  + 0,0296*DEP – 0,00870*SIZE + 0,305*GDP + 0,0147*RISK. Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

Tương tự với hồi quy thứ 2 để tìm ra mối quan hệ giữa  rủi ro thanh khoản và hiệu quả hoạt động với biện đại diện là ROE, tác giả có kết quả 7/8 biến có ý nghĩa thống kê gồm CASH, LDR và DEP có mối quan hệ cùng chiều với ROE và biến LA, SIZE, GDP và RISK là có nghĩa thống kê nhưng nghịch chiều với ROA. Ngoài ra, nghiên cứu này chưa đủ cơ sở để xác định mối quan hệ giữa biến INF và hiệu quả hoạt động (ROE). Đồng thời kết của cũng cho tác giả thấy được sự ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến từ LA và GDP tương tự như mô hình với biến ROA. Do đó, cần có sự quan tâm nhiề hơn về 2 biến này khi xem xét mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và hiệu quả hoạt động với sự đại diện là ROE. Ta có được công thức như sau: ROE = 1,265 – 0,226*L.ROE + 0,0760*CASH + 0,0152*LDR – 1,124*LA + 0,0601*DEP – 0,00522*SIZE – 0,437*GDP – 0,0182*RISK.

Bảng 4.9. Kết quả các mô hình OLS, FEM, REM, GLS và GMM với biến NIM

Cuối cùng là hồi quy để xác định mối quan hệ giữa  rủi ro thanh khoản và hiệu quả hoạt động với biện đại diện là NIM, tác giả có kết quả 8/8 biến có ý nghĩa thống kê gồm CASH, LDR, LA, DEP và GDP có mối quan hệ cùng chiều với NIM và biến SIZE và INF là có nghĩa thống kê nhưng nghịch chiều với NIM. Tương tự như hai hồi quy trên, LA và GDP có sự ảnh hưởng rất đáng kể đến hiệu quả hoạt động. Ta có được công thức như sau: NIM = – 0,0225 + 1,460*L.NIM + 0,0998*CASH + 0,0186*LDR + 0,175*LA + 0,0540*DEP – 0,00777*SIZE + 0,561*GDP – 0,117*INF + 0,0230*RISK

Từ kết quả hồi quy có thể thấy được trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, việc quản lý và sử dụng tiền mặt là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Kết quả hồi quy trên dựa trên dữ liệu thực tế của Ngân hàng Việt Nam chỉ ra khi CASH tăng 1 đơn vị, ROA của ngân hàng tăng 0.0147 ở mức độ ý nghĩa 0.1, ROE tăng 0.0760 ở mức ý nghĩa 0.01, NIM tăng 0.0998 ở mức ý nghĩa 0.01. Kết quả phân tích cho thấy sự thay đổi ở CASH sẽ ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Từ đó có thể thấy được tỷ lệ nắm giữ tiền mặt cao đối với một ngân hàng có thể cho thấy ngân hàng đó đang quản lý tài sản và rủi ro với mức độ cẩn thận cao hơn. Nó có thể giúp đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là trong các trường hợp cần phải thanh toán ngay lập tức. Giúp ngân hàng tạo được uy tín hơn dễ thu hút được nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội và thông qua đó chuyển sang các khoản vay và đầu tư để đem đến lợi nhuận cho ngân hàng. Ngoài ra, nó cũng giúp giảm rủi ro và đảm bảo tính ổn định trong hoạt động của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu này nhận được sự ủng hộ từ các nghiên cứu như Ali Sulieman Alshatti (2015), Arif và Anees (2012), Dezfouli và cộng sự (2014) và Mustafa (2019). Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

Ngoài ra, từ kết quả của bảng 4.7, 4.8 và 4.9, LDR có mối tương quan thuận với hiệu quả hoạt động, cụ thể khi LDR tăng 1 đơn vị, ROA của ngân hàng tăng 0,0265, ROE tăng 0,0152 và NIM tăng 0,0186. Điều này cho thấy rằng, trong trường hợp của ngân hàng Việt Nam, việc tăng tỷ lệ tiền gửi cho vay có thể dẫn đến tăng trưởng và hiệu quả tài chính của ngân hàng. Tỷ lệ cấp tín dụng/ nguồn vốn huy động cao có thể giúp ngân hàng tăng hiệu quả hoạt động vì nó cho phép ngân hàng có thể sử dụng vốn của khách hàng để cấp cho những khoản vay, tăng doanh số và thu nhập từ lãi suất. Nếu ngân hàng có thể cấp tín dụng nhiều hơn so với số tiền mà nó huy động được từ khách hàng, thì nó sẽ có thể tăng doanh số và tăng lợi nhuận. Kết quả nghiên cứu ngược với những nghiên cứu trước có thể xuất phát từ đặc điểm của Ngân hàng tại Việt Nam.

Với biến độc lập LA đại diện cho tính thanh khoản của Ngân hàng thì khi tổng nợ/tài sản của ngân hàng đồng biến với ROA và NIM nhưng lại nghịch biến với ROE ở mức ý nghĩa 1%. Cụ thể là tăng 1 đơn vị thì ROA tăng 0,161, tức là tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản của ngân hàng cũng tăng theo. Tuy nhiên, ROE giảm 1,124, tức là tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng giảm. Mối quan hệ thuận chiều được tìm thấy trong các nghiên cứu như Almekhlafi và cộng sự (2016), Ali Sulieman Alshatti (2015)và  Trầm Thị Xuân Hương, Trần Thị Thanh Nga (2018). Điều này có thể được giải thích bởi sự tăng trưởng nợ/tài sản không đồng đều so với vốn chủ sở hữu của ngân hàng. NIM tăng 0,175, tức là tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản của ngân hàng cũng tăng theo. Việc nợ trên tài sản càng cao sẽ tăng lượng tiền lãi phải trả hàng tháng của ngân hàng, do đó, nếu khách hàng không trả nợ đúng hạn hoặc mặt hàng đóng băng, ngân hàng sẽ gặp rủi ro về nợ xấu và giảm lợi nhuận. Đồng thời, nợ trên tài sản càng cao cũng cho thấy ngân hàng đang có quá nhiều khoản nợ không đảm bảo bằng tài sản có giá trị. Trong trường hợp khách hàng không thể trả nợ, ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc thu hồi tiền và có thể phải chịu thiệt hại tài chính. Do đó, mặc dù nợ trên tài sản có thể giúp ngân hàng tăng doanh số và lợi nhuận, nhưng cũng có thể làm giảm hiệu quả hoạt động nếu không được quản lý cẩn thận. Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

Đối với ngân hàng, DEP là biến độc lập đại diện cho tiền gửi của khách hàng có nghĩa thống kê ở mức 1%. Khi DEP tăng 1 đơn vị, ROA của ngân hàng tăng 0,0296, ROE tăng 0,0601 và NIM tăng 0,0540. Arif và Anees (2012), Dezfouli và cộng sự (2014) và Tăng Mỹ Sang (2020) cũng cho kết quả đồng biến với hiệu quả hoạt động. Điều này có thể được giải thích bởi việc tiền gửi của khách hàng được sử dụng để cho vay, tạo ra lợi nhuận của ngân hàng. Tỷ lệ tiền gửi khách hàng trên tổng tài sản (DEP) càng cao giúp ngân hàng có nhiều lợi nhuận vì có những nguyên nhân sau: (1)Tiền gửi của khách hàng là một nguồn vốn rẻ và ổn định cho ngân hàng. Ngân hàng có thể sử dụng tiền gửi này để cấp tín dụng hoặc đầu tư với lợi suất cao hơn, giúp tăng doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng. (2) Tỷ lệ tiền gửi khách hàng trên tổng tài sản càng cao càng cho thấy ngân hàng có sức mạnh và uy tín với khách hàng. Điều này có thể giúp thu hút thêm khách hàng và tiền gửi mới, đồng thời giúp giảm rủi ro cho ngân hàng trong việc huy động vốn. (3) tỷ lệ tiền gửi khách hàng trên tổng tài sản cao cũng giúp ngân hàng duy trì mức dư nợ an toàn và tăng khả năng thanh khoản. Điều này giúp ngân hàng có thể đáp ứng nhu cầu về tài chính của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả, giảm rủi ro trong hoạt động cho vay và đầu tư của ngân hàng. Tóm lại, tỷ lệ tiền gửi khách hàng trên tổng tài sản càng cao giúp ngân hàng có thể tăng lợi nhuận, thu hút thêm khách hàng và tăng sức mạnh, cùng với đó là giảm rủi ro và đảm bảo tính thanh khoản trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả hồi quy cho thấy rằng tăng trưởng quá nhanh về quy mô tài sản (SIZE) đã thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng dựa vào kết quả nghiên cứu của tác giả. Khi SIZE tăng/giảm 1 đơn vị, ROA giảm/tăng 0,00870 và ROE giảm/tăng 0,00522. Thể hiện khi tăng quy mô tài sản sẽ dẫn đến sự giảm lợi nhuận trên tài sản và vốn chủ sở hữu của ngân hàng. Kết quả này không được ủng hộ bởi các nghiên cứu trước đây nhưng vấn đề “ too big to fail” vẫn tồn tại nhiều tranh cải. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng kết quả phân tích này chỉ là quan hệ tương quan thống kê và không phải là mối quan hệ nhân quả. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự giảm hiệu quả hoạt động của ngân hàng khi quy mô tài sản càng lớn, một số nguyên nhân chính có thể kể đến như sau:

Chi phí vận hành tăng cao: Khi quy mô tài sản tăng lên, ngân hàng sẽ phải tăng cường đầu tư vào các hệ thống và công nghệ, thuê nhân viên và mở rộng mạng lưới chi nhánh để phục vụ khách hàng. Tất cả những yếu tố này đều làm tăng chi phí vận hành của ngân hàng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Quản lý rủi ro khó khăn: Khi quy mô tài sản tăng lên, ngân hàng sẽ có nhiều khoản vay và đầu tư hơn, dẫn đến rủi ro tài chính tăng cao. Do đó, ngân hàng sẽ phải tăng cường quản lý rủi ro và đầu tư vào các hệ thống phòng ngừa rủi ro, điều này cũng làm tăng chi phí vận hành.

Khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư mới: Khi quy mô tài sản càng lớn, ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư mới để tăng trưởng do lượng tiền có sẵn trong tài khoản càng lớn. Điều này dẫn đến sự giảm tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản và vốn chủ sở hữu. Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

Yếu tố bên ngoài lạm phát được hiểu là tình trạng giảm giá tiền tệ, hay tăng giá cả trong kinh tế, dẫn đến mất giá của tiền tệ và tăng giá các mặt hàng. Kết quả được cung cấp cho biết khi lạm phát tăng 1 đơn vị, NIM sẽ giảm 0,117 ở mức ý nghĩa 0,01.

Điều này có nghĩa là sự thay đổi của lạm phát sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thông qua NIM. Với một ngân hàng lớn, việc giảm NIM có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng, đặc biệt là khi lạm phát tăng cao và kéo dài trong thời gian dài. Vì vậy, để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, cần phải giảm tác động của lạm phát lên NIM. Điều này có thể được đạt được thông qua nhiều cách khác nhau, bao gồm việc tăng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn, giảm chi phí hoạt động, tăng số lượng khách hàng vay, và tăng tỷ suất cho vay đối với các khoản vay có nguy cơ thấp. Đối với NIM, ngân hàng cần quản lý lãi suất vay và lãi suất huy động một cách hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí. Đồng thời, cần cân nhắc việc tăng lãi suất vay sẽ ảnh hưởng đến khả năng khách hàng trả nợ và tăng rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng để chứng minh ROA và ROE bị ảnh hưởng bởi lạm phát.

Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế cao có thể tác động đến lợi nhuận của ngân hàng theo nhiều cách khác nhau, do đó chúng tôi cần một số thông tin cụ thể hơn để đưa ra phân tích chi tiết và chính xác hơn. Tuy nhiên, một số nguyên nhân có thể giải thích tại sao tăng trưởng kinh tế cao có thể vừa giúp ngân hàng có nhiều lợi nhuận, vừa làm giảm lợi nhuận như

Tăng trưởng kinh tế cao thường đi kèm với nhu cầu vay tăng, doanh số tăng, đồng thời cũng giúp tăng khả năng trả nợ của khách hàng. Điều này có thể làm tăng lượng tín dụng và doanh thu thuần của ngân hàng.

Tuy nhiên, khi tăng trưởng kinh tế quá cao, các quy định về tài chính có thể bị lỏng lẻo hơn, dẫn đến việc các khoản nợ trở nên rủi ro hơn. Nếu ngân hàng không đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng đầy đủ, điều này có thể dẫn đến các khoản nợ không được trả đúng hạn hoặc bị mất mát, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế cao có thể tạo ra sức ép lên lãi suất và cạnh tranh giữa các ngân hàng, do đó làm giảm mức lợi nhuận thu được từ hoạt động cho vay.

Điều này có thể làm giảm lợi nhuận của ngân hàng.

Do đó, để tăng lợi nhuận và đảm bảo sự bền vững của hoạt động, ngân hàng cần phải đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng một cách cẩn thận, đồng thời phải thực hiện các chiến lược cạnh tranh và tăng cường hiệu quả vận hành để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững trong tương lai. Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

Để đảm bảo tính chắc chắn của những phát hiện, các tác giả đã tiến hành nhiều thử nghiệm khác nhau như Kiểm định Arellano-Bond, kiểm định Hansen và kiểm định Sargan (xem Bảng 4.10), tất cả đều cho kết quả phù hợpkết quả. Mô hình không phải chịu các vấn đề nội sinh và có thể giải quyết cả nội sinh và yếu tố ngoại sinh.

Bảng 4.10. Bảng các kiểm định về biến công cụ và tự tương quan

Ghi chú: Kết quả được tác giả tổng hợp từ phần mềm Stata

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Tác giả thực hiện thống kê mô tả dữ liệu, kiểm định sự phù hợp của các biến và mô hình. Sau đó tiến hành hồi quy lần lượt các mô hình như OLS, FEM, REM, GLS và GMM. Từ đó tác giả thảo luận về kết quả đồng thời phân tích sự ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc là hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. Điều này làm cơ sở cho chương 5.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

5.1. Kết luận

Với mục đích xem xét mối quan hệ giữa những nhân tố đại diện cho sự thanh khoản của Ngân hàng và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Xuất phát từ nhu cầu thực tế và những khoảng trống nghiên cứu cùng với việc hệ thống lại cơ sở lý thuyết liên quan đã giúp tác giả đề xuất những biến tham gia mô hình nghiên cứu. Cụ thể, hiệu quả hoạt động được đại diện bởi ROA, ROE và NIM. Ngoài ra, những biến được sử dụng làm đại diện cho sự thanh khoản trong ngân hàng gồm: CASH, LDR, LA, ETA và DEP cùng với những biến kiểm soát như SIZE, GDP, INF và RISK.

Dữ liệu từ 29/41 ngân hàng thương mại cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam giai đoạn 2010-2021. Hơn thế nữa các dữ liệu liên quan đến kinh tế thì được thu thập từ tổng cục thống kê Việt Nam.

Hầu hết các biến tham gia đều đủ cơ sở để thể hiện sự ảnh hưởng trừ biến INF chưa đủ cơ sở để kết luận với 2 biến hiệu quả hoạt động là ROA và ROE. Kết quả có một số nhân tố nhận được sự ủng hộ từ các nghiên cứu trước đó, một số không và đặc biệt tác giả rút ra được một kết luận quan trọng là mâu thuẫn xảy ra ở các nghiên cứu trước đây xuất phát từ việc tác giả lựa chọn biến đại diện cho sự thanh khoản bên cạnh những khác biệt về văn hóa, thu nhập và chính sách.

5.2. Hàm ý quản trị Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

5.2.1. Dành cho ngân hàng thương mại cổ phần

Bắt đầu bằng việc nắm giữ tiền mặt, ngân hàng có thể tăng khả năng thanh khoản và giảm rủi ro tài chính, đặc biệt quan trọng trong các tình huống khó khăn hoặc khi có các sự kiện bất ngờ. Tuy nhiên, nếu quá nhiều sẽ giảm hiệu quả hoạt động do không tận dụng được vốn để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh sinh lợi khác. Vì vậy, ngân hàng cần cân bằng giữa việc nắm giữ đủ tiền mặt và tận dụng vốn đầu tư để tăng lợi nhuận. Các chính sách như điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ tiền mặt, tìm kiếm các cơ hội đầu tư có lợi và áp dụng các công nghệ tiên tiến để quản lý tiền mặt có thể được áp dụng để đạt được mục tiêu cân bằng này.

Ngoài ra, tăng tỷ lệ cấp tín dụng/ nguồn vốn huy động có thể tăng tốc cho vay và doanh thu lãi suất. Tuy nhiên, để tăng lợi nhuận, ngân hàng cần tận dụng nguồn vốn mà họ thu hút được từ khách hàng một cách hiệu quả và tối ưu hóa quản lý rủi ro. Với tỷ lệ cấp tín dụng/ nguồn vốn huy động càng cao, ngân hàng có cơ hội sinh lời cao hơn nếu sử dụng nguồn vốn này hiệu quả và tối ưu hóa quản lý rủi ro.

Để đảm bảo hoạt động cấp tín dụng không gây rủi ro cho ngân hàng, việc thiết lập chính sách quản lý rủi ro hiệu quả là cực kỳ quan trọng. Việc áp dụng các quy trình kiểm tra nợ và đánh giá rủi ro một cách nghiêm ngặt sẽ đảm bảo rằng các khoản nợ được cấp phù hợp và không gây tổn thất cho ngân hàng. Bên cạnh đó, đầu tư vào đào tạo nhân viên để nâng cao năng lực quản lý rủi ro và đánh giá tín dụng cùng với việc sử dụng công nghệ để tối ưu hóa quản lý rủi ro và đánh giá tín dụng là điều cần thiết. Tóm lại, để duy trì tỷ lệ cấp tín dụng/ nguồn vốn huy động cao, ngân hàng phải đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả và thực hiện các biện pháp để nâng cao năng lực quản lý và sử dụng công nghệ.

Để tối đa hoá hiệu quả hoạt động của ngân hàng, cần cân nhắc những điểm sau: (1) Quản lý nợ/tài sản: Việc quản lý nợ/tài sản đóng vai trò quan trọng để kiểm soát rủi ro của ngân hàng và đồng thời đảm bảo tăng trưởng nợ/tài sản phù hợp với vốn chủ sở hữu. Ngân hàng cần đánh giá và giám sát nợ/tài sản một cách cẩn thận để đảm bảo chất lượng và đề phòng nguy cơ không trả nợ. (2) Điều chỉnh cấu trúc tài chính: Ngân hàng cần điều chỉnh cấu trúc tài chính sao cho phù hợp với mức độ tăng trưởng nợ/tài sản, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản. Điều này đòi hỏi ngân hàng phải cân nhắc giữa việc sử dụng vốn tự có và vốn vay để đảm bảo sự cân đối và sự ổn định tài chính. (3) Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro: Ngân hàng cần áp dụng các biện pháp để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, đặc biệt là trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

Điều này bao gồm việc xác định và đánh giá rủi ro, áp dụng các biện pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro, cùng với việc duy trì các quy trình kiểm soát nội bộ. (4) Tối ưu hoá hoạt động kinh doanh: Ngân hàng cần tìm cách tối ưu hoá hoạt động kinh doanh, bằng cách tăng doanh thu và giảm chi phí. Điều này bao gồm việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, tăng cường dịch vụ khách hàng và cải tiến quy trình làm việc để nâng cao hiệu suất và tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian dài.

Hơn nữa, Để tránh rủi ro tài chính và đảm bảo tính thanh khoản, ngân hàng cần tập trung vào quản lý rủi ro tín dụng khi tổng nợ/tài sản tăng. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về rủi ro tín dụng gần đây. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả hoạt động tốt nhất, ngân hàng cần tìm sự cân bằng giữa tăng trưởng nợ/tài sản và quản lý rủi ro tín dụng. Điều này đòi hỏi ngân hàng phải xác định một chiến lược quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, bao gồm việc đánh giá đầy đủ khách hàng và vay tín dụng, xác định mức độ rủi ro, áp dụng biện pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro. Đồng thời, ngân hàng cần tăng cường tính thanh khoản để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giảm thiểu rủi ro tài chính. Điều này có thể đạt được thông qua việc duy trì một mức đủ tiền mặt và tài sản thanh toán khác, cùng với việc xây dựng các dự trữ vốn để đối phó với các tình huống không lường trước. Bên cạnh đó, việc quản lý chi phí và tăng cường các hoạt động kinh doanh khác như bảo hiểm, quản lý tài sản, đầu tư chứng khoán… cũng là yếu tố quan trọng mà ngân hàng cần chú trọng để đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận và giữ vững vị thế trên thị trường. Từ việc tối ưu hóa chi phí hoạt động, ngân hàng có thể gia tăng lợi nhuận bằng cách giảm chi phí vận hành và tìm kiếm các nguồn thu khác nhau.

Dựa vào nghiên cứu và thảo luận, ngân hàng có thể áp dụng các chính sách để tối ưu hoạt động và giảm rủi ro. Trước hết, ngân hàng có thể tăng cường kênh huy động vốn tiết kiệm nhằm tăng tỷ lệ Tỷ suất tiền gửi/Tổng tài sản (DEP), đảm bảo nguồn vốn ổn định và giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn nợ/vay. Điều này đồng thời giúp ngân hàng tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ tài chính và vay vốn cho khách hàng. Thứ hai, ngân hàng cần tìm cách tăng thu nhập từ các dịch vụ khác, như dịch vụ thanh toán, dịch vụ tài chính, nhằm giảm sự phụ thuộc vào lợi nhuận từ hoạt động cho vay. Bằng cách đa dạng hóa nguồn thu nhập, ngân hàng có thể giảm thiểu rủi ro và tăng tính ổn định của doanh nghiệp. Cuối cùng, ngân hàng cần tăng cường khả năng quản lý và kiểm soát chi phí hoạt động để tối ưu hóa lợi nhuận. Điều này bao gồm áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí, cải thiện hiệu quả hoạt động và quản lý tài chính, cùng với việc sử dụng công nghệ và quy trình quản lý tiên tiến để nâng cao hiệu suất và giảm chi phí. Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

Khi quy mô tài sản của ngân hàng tăng lên, đồng nghĩa với việc đối mặt với những thách thức và rủi ro liên quan đến quản lý rủi ro, định giá tài sản và sự linh hoạt trong hoạt động. Quản lý nhiều khoản vay và đầu tư, đồng thời định giá nhiều loại tài sản khác nhau trở nên phức tạp hơn. Nếu không có hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả, rủi ro tín dụng có thể gia tăng và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Định giá tài sản cũng trở nên khó khăn, đặc biệt là khi giá trị của tài sản giảm xuống. Việc phân bổ khoản lỗ trong trường hợp này sẽ tác động đến lợi nhuận của ngân hàng. Đồng thời, sự linh hoạt trong hoạt động của ngân hàng bị hạn chế, làm cho quá trình ra quyết định trở nên khó khăn và đòi hỏi sự tham mưu và báo cáo phức tạp giữa các bộ phận và cấp quản lý. Vì vậy, để vượt qua những thách thức này, ngân hàng cần thiết lập một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả, giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng và đảm bảo tính bền vững của hoạt động. Đồng thời, phải có quy trình định giá tài sản chính xác và linh hoạt, cùng với khả năng nắm bắt thông tin và phân tích thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn. Sự tương tác và trao đổi thông tin giữa các bộ phận và cấp quản lý cũng cần được cải thiện để tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong quá trình ra quyết định.

Tăng trưởng kinh tế có thể có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong nhiều khía cạnh khác nhau. Có một số nguyên nhân chính để giải thích điều này: (1) Tăng trưởng kinh tế cao thường đi đôi với nhu cầu vay vốn tăng, giao dịch tài chính và tiền tệ sôi động hơn. Điều này tạo áp lực lớn lên hoạt động của ngân hàng và đòi hỏi sự quản lý rủi ro khéo léo để đảm bảo sự an toàn tài chính. Ngân hàng cần phải có chiến lược quản lý rủi ro phù hợp để đối phó với tình huống khó khăn và đảm bảo tính ổn định trong hoạt động. (2) Tăng trưởng kinh tế cũng có thể gây ra tăng giá lãi suất và giá cả. Điều này ảnh hưởng đến quá trình cho vay và thu hồi nợ của ngân hàng. Nếu ngân hàng không quản lý được rủi ro liên quan đến tăng trưởng kinh tế, có thể dẫn đến tăng tỷ lệ nợ xấu và giảm hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Để đối phó với những tác động này, ngân hàng cần có các biện pháp quản lý rủi ro linh hoạt và hiệu quả. Điều này bao gồm việc đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng, xác định các khoản dự trữ rủi ro phù hợp và duy trì sự cân bằng giữa lợi nhuận và an toàn tài chính. Ngoài ra, ngân hàng cần phát triển các chiến lược tín dụng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng và đồng thời kiểm soát mức rủi ro. Để đảm bảo hoạt động ổn định của ngân hàng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế, quản lý ngân hàng cần thực hiện một số chính sách và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả và giảm rủi ro. Dưới đây là một số gợi ý cụ thể: (1) Thiết lập chiến lược quản lý rủi ro phù hợp: Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn tài chính cho ngân hàng trong môi trường tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng cần xác định và áp dụng các chính sách, quy trình và công cụ quản lý rủi ro phù hợp. Điều này bao gồm việc đánh giá và giám sát rủi ro tín dụng, xác định mức dự trữ rủi ro hợp lý và duy trì sự cân bằng giữa lợi nhuận và an toàn tài chính. Đồng thời, ngân hàng cần tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh và tài chính để tận dụng các cơ hội kinh doanh có thể xuất hiện trong thị trường. (2) Tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực quản lý rủi ro: Nhân viên ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong quản lý rủi ro. Để đáp ứng yêu cầu và thách thức trong môi trường kinh tế phát triển, ngân hàng cần đầu tư vào việc đào tạo và nâng cao năng lực quản lý rủi ro cho nhân viên. Điều này giúp tăng cường kiến thức và kỹ năng của họ trong việc đánh giá, quản lý và giảm thiểu rủi ro. (3) Tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi: Đối với ngân hàng, môi trường kinh doanh có vai trò quan trọng. Quản lý ngân hàng cần tìm cách cải thiện chính sách vĩ mô để tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi. Điều này có thể bao gồm việc cải thiện khung pháp lý, tạo điều kiện định giá công bằng và minh bạch, cũng như tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp. Một môi trường kinh doanh thuận lợi giúp ngân hàng phát triển mạnh mẽ và ổn định hơn trong thị trường đầy cạnh tranh. Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

Lạm phát là hiện tượng tăng cao giá cả và sự mất giá của đồng tiền, và có tác động đáng kể đến hoạt động của ngân hàng theo nhiều cách khác nhau. Để tránh tác động tiêu cực của lạm phát lên ngân hàng, cần thực hiện các chính sách và biện pháp quản lý rủi ro tín dụng, giảm thiểu tác động lên giá trị tài sản và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và tài chính.

Đầu tiên, quản lý ngân hàng cần áp dụng chính sách quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả. Điều này bao gồm việc xây dựng và thực hiện các quy trình kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo việc cho vay được thực hiện một cách có trách nhiệm và đúng mức rủi ro. Cần có quy định rõ ràng về mức dư nợ, hạn mức tín dụng và tiêu chuẩn đánh giá khách hàng. Đồng thời, ngân hàng cần thường xuyên theo dõi và đánh giá tình hình tín dụng để phát hiện và xử lý kịp thời các khoản nợ rủi ro. Tiếp theo, để giảm tác động của lạm phát lên giá trị tài sản, ngân hàng cần đưa ra các biện pháp phù hợp.

Điều này có thể bao gồm đầu tư vào các tài sản có khả năng bảo vệ giá trị trước lạm phát, như bất động sản, vàng hoặc các công cụ tài chính khác. Ngoài ra, cần thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với các khoản vay có liên quan đến tài sản có nguy cơ mất giá do lạm phát.Cuối cùng, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và tài chính là một yếu tố quan trọng để giảm thiểu ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân hàng. Ngân hàng cần xem xét lại chiến lược kinh doanh, tìm kiếm các nguồn thu nhập đa dạng và cải thiện quy trình và hiệu quả hoạt động để giảm chi phí. Điều này giúp tăng cường khả năng chống chịu với biến động do lạm phát và đảm bảo lợi nhuận ổn định.

Vì vậy Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của lạm phát đến hoạt động của ngân hàng, các chính sách quản lý ngân hàng cần tập trung vào một số điểm quan trọng. Đầu tiên, việc tăng cường giám sát và quản lý rủi ro tín dụng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Bằng cách thiết lập quy trình kiểm soát chặt chẽ và theo dõi đều đặn, ngân hàng có thể phát hiện sớm các khoản nợ không an toàn và đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời. Thứ hai, thực hiện chính sách tiền tệ hợp lý để kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định giá là một biện pháp hiệu quả để giảm thiểu tác động tiêu cực của lạm phát đối với hoạt động của ngân hàng. Qua việc điều chỉnh lãi suất, kiểm soát nguồn cung tiền và duy trì sự cân đối giữa cung và cầu tiền tệ, ngân hàng có thể giảm thiểu sự biến động mạnh của giá cả và đồng tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vay vốn và đầu tư. Thứ ba, tìm kiếm các nguồn vốn ổn định sẽ giảm thiểu sự phụ thuộc vào vốn ngắn hạn và giúp ngân hàng duy trì hoạt động ổn định trong thời gian dài. Điều này có thể đạt được bằng cách tăng cường quan hệ với các nhà đầu tư, khách hàng và đối tác tin cậy, từ đó thu hút được nguồn vốn dài hạn và mang lại sự ổn định cho ngân hàng.

Cuối cùng, duy trì chất lượng tài sản tốt sẽ giảm thiểu tác động của lạm phát đến giá trị tài sản của ngân hàng, từ đó giúp bảo vệ lợi nhuận trong tình hình lạm phát. Bằng cách thực hiện đánh giá rủi ro và quản lý tài sản hiệu quả, ngân hàng có thể giữ được sự ổn định và tránh những tác động tiêu cực từ giá trị tài sản suy giảm do lạm phát.

5.2.2. Dành cho ngân hàng nhà nước Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

Quản lý tín dụng: Ngân hàng nhà nước có trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác trong hệ thống tài chính. Việc này bao gồm đánh giá và giám sát các khoản vay và tín dụng của ngân hàng, thiết lập các nguyên tắc và quy định về việc cấp tín dụng, và đảm bảo tuân thủ các quy định về tín dụng và rủi ro tín dụng.

Giám sát và điều tiết hoạt động ngân hàng: Ngân hàng nhà nước có trách nhiệm giám sát và điều tiết hoạt động của các ngân hàng thương mại để đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống tài chính. Điều này bao gồm việc thiết lập các quy định và hướng dẫn về hoạt động của ngân hàng, giám sát sự tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn, và áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro để bảo vệ lợi ích của người gửi tiền và hệ thống tài chính.

Quản lý chính sách tiền tệ: Ngân hàng nhà nước có trách nhiệm quản lý chính sách tiền tệ để duy trì sự ổn định của nền kinh tế. Điều này bao gồm điều tiết lãi suất, quản lý tỷ giá hối đoái, kiểm soát dòng tiền và duy trì mức lạm phát ổn định. Quản lý chính sách tiền tệ cần đảm bảo sự cân đối giữa việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát và rủi ro tài chính.

Giám sát và kiểm soát rủi ro tài chính: Ngân hàng nhà nước có trách nhiệm giám sát và kiểm soát rủi ro tài chính trong hệ thống tài chính. Điều này bao gồm việc đánh giá và giám sát rủi ro của các ngân hàng và tổ chức tài chính, thiết lập các quy định và hướng dẫn về quản lý rủi ro, và thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống tài chính.

Quản lý tài sản và nợ: Ngân hàng nhà nước có trách nhiệm quản lý tài sản và nợ của chính mình và cũng giám sát hoạt động này của các ngân hàng thương mại.

Điều này bao gồm việc đánh giá, giám sát và quản lý tài sản và nợ để đảm bảo tính thanh khoản, khả năng thanh toán và an toàn của các ngân hàng.

5.3. Hạn chế nghiên cứu Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

Nghiên cứu đã cố gắng sử dụng số lượng ngân hàng nhiều nhất có thể và đảm bảo dữ liệu đầy đủ để tránh sai số nhưng vẫn còn nhiều ngân hàng chưa tham gia vào nghiên cứu vì vậy vẫn có khả năng kết quả chưa đánh giá một cách chính xác nhất cho mối quan hệ cũng như sự ảnh hưởng giữa rủi ro thanh khoản và hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, còn nhiều khía cạnh và yếu tố đại diện cho biến thanh khoản chưa được xem xét trong mô hình cũng như những yếu tố liên quan đến quản lý, danh tiếng,…Tuy nhiên, đây có thể là những gợi ý thú vị cho những nghiên cứu tiếp theo.

TÓM TẮT CHƯƠNG 5 Luận văn: Kết quả nghiên cứu rủi ro thanh khoản các Ngân hàng.

Từ kết quả hồi quy các mô hình và sự thảo luận trong chương 4, chương 5 là phần kết luận lại nghiên cứu đồng thời đưa ra những kiến nghị phù hợp cho ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn hiện nay dựa vào kết quả nghiên cứu thực nghiệm.  Bên cạnh đó, tác giả trình bày thêm về những hạn chế của nghiên cứu .

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website:  https://dichvuvietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: lamluanvan24h@gmail.com