Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank hay nhất năm 2026 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

TÓM TẮT

1. Phần Tiếng Việt

Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nội dung: “Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng cũng như mức độ tác động của từng yếu tố đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trên cơ sở kế thừa những luận điểm lý thuyết và kết quả từ các nghiên cứu trước, tác giả tiến hành thu thập dữ liệu khảo sát từ 350 khách hàng cá nhân đang có dư nợ tại chi nhánh, sau đó thực hiện xử lý và phân tích số liệu bằng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu đã đề ra.

“Kết quả phân tích thực nghiệm chỉ ra rằng các biến Giới tính, Trình độ học vấn, Độ tuổi, Số người phụ thuộc, Thu nhập và Dư nợ đều có tác động đáng kể và mang ý nghĩa thống kê đối với khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Trên cơ sở những phát hiện này, luận văn đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm hỗ trợ ngân hàng nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng, đồng thời góp phần cải thiện năng lực trả nợ của khách hàng trong giai đoạn tới”.

Từ khóa: Khả năng trả nợ, khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, Agribank, Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Phần Tiếng Anh

Title: Factors Affecting the Repayment Ability of Individual Customers at the Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Ba Ria – Vung Tau Branch

Abstract:

“The objective of this study is to identify the factors influencing, as well as the degree of impact of each factor on, the loan repayment ability of individual customers at the Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank) – Ba Ria – Vung Tau Branch. Based on theoretical foundations and previous research findings, the author conducted a survey of 350 individual borrowers currently holding outstanding loans at the branch. The collected data were processed and analyzed using a multiple linear regression model to test the proposed research hypotheses.

The empirical results indicate that the variables Gender, Education Level, Age, Number of Dependents, Income, and Outstanding Loan Balance have statistically significant effects on the repayment ability of individual customers. From these findings, the thesis proposes several managerial implications to help the bank enhance credit management efficiency and improve customers’ loan repayment capacity in the coming period. Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

Keywords: Repayment ability, individual customer repayment capacity, Agribank, Ba Ria – Vung Tau Branch.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do thực hiện đề tài nghiên cứu

KNTN của khách hàng cá nhân luôn giữ vai trò then chốt đối với hoạt động của các ngân hàng, nhất là khi tín dụng vẫn là nguồn thu chủ lực, quyết định đến hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lợi. Việc nhận diện và phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến Khả năng trả nợ không chỉ hỗ trợ ngân hàng nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng, mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa quy trình thẩm định cũng như giám sát khoản vay.

Trong những năm qua, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã đề cập đến chủ đề này, tập trung làm rõ các yếu tố tác động và mức độ ảnh hưởng của chúng đến Khả năng trả nợ của khách hàng. Một số nghiên cứu khác đi sâu vào phân tích tình hình tài chính cá nhân và mối quan hệ giữa năng lực tài chính với khả năng thanh toán nợ, từ đó đưa ra những hàm ý chính sách giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro tín dụng hiệu quả hơn.

Agribank là ngân hàng thương mại có 100% vốn Nhà nước, với mạng lưới rộng khắp cả nước gồm 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch. Hoạt động của Agribank đạt mức tăng trưởng ổn định với tổng tài sản trên 1,89 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế hơn 1,44 triệu tỷ đồng, trong đó 65-70% dư nợ tập trung vào lĩnh vực “Tam nông” và chủ yếu là khách hàng cá nhân.

Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những đơn vị thuộc hệ thống Agribank, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh đóng góp phần lớn vào doanh thu, đặc biệt là các khoản vay dành cho khách hàng cá nhân và hộ gia đình. Để nâng cao chất lượng tín dụng, chi nhánh đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát rủi ro, giám sát quy trình cho vay chặt chẽ từ khâu thẩm định đến sau giải ngân”. “Tuy nhiên, giai đoạn 2020 – 2024, do ảnh hưởng của những biến động kinh tế, tỷ lệ nợ xấu tại chi nhánh có sự thay đổi qua các năm, lần lượt ở mức 0,34%; 1,28%; 1,46%, 0,37% và 0,56% (Nguồn: Phòng Kế Hoạch và Quản lý rủi ro Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Đáng chú ý, khách hàng cá nhân chiếm đến 85% tổng dư nợ cho vay, cho thấy tầm quan trọng của việc đánh giá chính xác Khả năng trả nợ của nhóm khách hàng này.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” được thực hiện nhằm phân tích sâu các yếu tố chi phối đến năng lực thanh toán nợ của khách hàng cá nhân. Kết quả nghiên cứu không chỉ mang tính ứng dụng cao mà còn là cơ sở giúp cán bộ tín dụng đưa ra quyết định cho vay chính xác hơn, từ đó góp phần giảm thiểu rủi ro và hạn chế tình trạng nợ xấu tại chi nhánh.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến Khả năng trả nợ của khách hàng “cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế khả năng không trả được nợ của Khách hàng cá nhân tại Chi nhánh, hỗ trợ “Chi nhánh phát triển hoạt động kinh doanh bền vững.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

(1) Xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
(2) “Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân, cũng như hạn chế rủi ro tín dụng và nợ xấu của phân khúc Khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, đề tài tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:

Các nhân tố nào ảnh hưởng đến Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu?
Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần triển khai những giải pháp gì để nâng cao Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân tại” Chi nhánh?

1.4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Các nhân tố nào ảnh hưởng đến Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

Đề tài tập trung nghiên cứu trong phạm vi không gian tại “Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ hồ sơ tín dụng của Khách hàng cá nhân đang có dư nợ tại “Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong giai đoạn 2020–2025, phản ánh tình hình thực tế về hoạt động cho vay và khả năng trả nợ của khách hàng trong thời kỳ này.

1.5. Phương pháp nghiên cứu định lượng

1.5.1. Phương pháp thu thập số liệu

Dữ liệu thứ cấp: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu được thu thập từ hai nguồn chủ yếu. Nguồn thứ nhất là dữ liệu thứ cấp, được tổng hợp từ các tài liệu học thuật, công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo và bài viết khoa học trong và ngoài nước, nhằm làm cơ sở hình thành khung lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Nguồn thứ hai là dữ liệu nội bộ được trích xuất từ hệ thống quản lý thông tin của “Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong đó các thông tin nhạy cảm liên quan đến khách hàng đã được xử lý, mã hóa và loại bỏ để đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu.

Phương pháp chọn mẫu: Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có xác suất để lựa chọn đối tượng khảo sát là các khách hàng cá nhân đang có dư nợ tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1.5.2. Phương pháp phân tích

Phương pháp phân tích bảng chéo: Dựa trên bộ dữ liệu thu thập, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích bảng chéo (cross-tabulation) để xem xét và đánh giá mối quan hệ giữa các biến trong mô hình nghiên cứu.

Phương pháp hồi quy: Tác giả áp dụng mô hình hồi quy Logistic nhị phân (Binary Logistic Regression) để phân tích mối quan hệ giữa tập hợp các biến độc lập và biến phụ thuộc. Biến phụ thuộc trong mô hình nhận hai giá trị 0 và 1, lần lượt đại diện cho hai trạng thái “không có khả năng trả nợ” và “có khả năng trả nợ” của khách hàng cá nhân. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tiến hành kiểm định các giả thuyết đặt ra, nhằm xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại “Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1.6. Điểm mới của đề tài Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

Đề tài có một số điểm mới nổi bật so với các nghiên cứu trước đây. Thứ nhất, Nghiên cứu tập trung phân tích Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại “Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, một địa bàn có đặc thù kinh tế – xã hội gắn liền với phát triển công nghiệp, cảng biển và dịch vụ du lịch. Điều này tạo nên sự khác biệt so với các nghiên cứu trước chủ yếu tiếp cận ở quy mô toàn hệ thống hoặc ở các khu vực khác. Thứ hai, đề tài không chỉ hệ thống hóa khung lý thuyết về Khả năng trả nợ mà còn phân tích dữ liệu thực tế giai đoạn 2020 – 2025, qua đó chỉ ra xu hướng biến động tỷ lệ nợ xấu và những nhân tố tác động trực tiếp tại chi nhánh, do đó cho thấy tính cập nhật và giá trị ứng dụng cao. Thứ ba, Với việc khách hàng cá nhân chiếm tới 85% tổng dư nợ tại chi nhánh, nghiên cứu mang tính chuyên sâu vào nhóm đối tượng này, từ đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định và quản trị rủi ro đối với phân khúc khách hàng cá nhân. Thứ tư, nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc phân tích các nhân tố mà còn đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù hoạt động của Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, góp phần giúp đơn vị nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu và phát triển bền vững.

1.7. Ý nghĩa đề tài

Trong những các năm qua, hoạt động tín dụng đã và đang giữ vai trò then chốt trong việc cung ứng nguồn vốn cho nền kinh tế, thúc đẩy sự phát triển của khu vực nông nghiệp và nông thôn. Tuy nhiên, quá trình tiếp cận vốn vay ngân hàng của khách hàng cá nhân vẫn còn gặp nhiều trở ngại, chủ yếu do các yêu cầu khắt khe về điều kiện tín dụng và quy trình xét duyệt hồ sơ”. “Ngoài ra, khách hàng vay vốn phải đáp ứng nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau do ngân hàng quy định, trong đó khả năng trả nợ là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm đảm bảo việc thu hồi đầy đủ gốc và lãi, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và đảm bảo an toàn tài chính cho ngân hàng. Trên cơ sở dữ liệu thực tế và kết quả phân tích định lượng, nghiên cứu đã xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân tại “Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. “Kết quả cho thấy mức độ và chiều hướng tác động của từng yếu tố đến khả năng trả nợ là khác nhau. Từ những phát hiện đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị phù hợp, hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng, đồng thời cải thiện chất lượng cho vay đối với Khách hàng cá nhân tại chi nhánh”.

1.8. Bố cục của đề tài

Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu
Chương 5: Kết luận và kiến nghị

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu, bao gồm lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, cũng như những điểm mới và ý nghĩa khoa học – thực tiễn của đề tài.

Trên cơ sở đó, đề tài hướng đến việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng với mô hình hồi quy Binary Logistic và dữ liệu thực tiễn tại chi nhánh. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng góp phần bổ sung cơ sở lý luận và cung cấp luận cứ khoa học thực tiễn phục vụ công tác quản trị rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả hoạt động của Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Tổng quan về tín dụng cá nhân

2.1.1.1. Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân

Cho vay có thể hiểu là “Việc ngân hàng thương mại giao tài sản cho bên đi vay là khách hàng sử dụng có mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian xác định, sau đó khách hàng phải có trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi cho ngân hàng khi đến hạn thanh toán” (Hossain và cộng sự, 2022).

Theo quy định của pháp luật, cho vay được định nghĩa tại khoản 7 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2024 “Cho vay là hình thức cấp tín dụng thông qua việc bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định, trong một thời gian nhất định, theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi theo thỏa thuận cho bên cho vay”.

Trong hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại, khách hàng được phân thành hai nhóm chính: khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả chỉ tập trung phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại chi nhánh. Mục đích vay vốn của nhóm khách hàng này chủ yếu nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu trong đời sống như mua sắm, sửa chữa hoặc xây dựng nhà ở, mua phương tiện đi lại, chi trả cho y tế, giáo dục, cũng như phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh của hộ gia đình (Phuong & Nhung, 2020).

Từ những khái niệm đã được trình bày, có thể khái quát rằng cho vay Khách hàng cá nhân là mối quan hệ tín dụng trong đó ngân hàng thương mại thực hiện chuyển giao một phần vốn của mình cho các cá nhân hoặc hộ gia đình, theo một mức lãi suất và trong khoảng thời gian xác định. Khoản vay này được sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đầu tư hoặc phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh của chính các cá nhân, hộ gia đình vay vốn.

2.1.1.2 Đặc điểm của tín dụng khách hàng cá nhân

Theo như (Ferri và cộng sự, 2019) Cho vay đối với Khách hàng cá nhân là một loại hình tín dụng, do đó nó cũng mang 3 đặc điểm chung của tín dụng: Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

Dựa trên cơ sở lòng tin: Niềm tin này là yếu tố tiên quyết, bởi ngân hàng chỉ chấp thuận cấp tín dụng khi tin rằng khách hàng sẽ sử dụng vốn đúng mục đích, hợp pháp, có phương án sử dụng vốn hiệu quả và đủ năng lực tài chính để hoàn trả nợ đúng thời hạn đã cam kết.

Đảm bảo tính hoàn trả cả về thời gian và giá trị: Nguyên tắc bảo đảm tính hoàn trả về thời gian và giá trị là yếu tố then chốt trong hoạt động tín dụng. Do nguồn vốn cho vay chủ yếu từ vốn huy động, mọi khoản vay đều phải có kỳ hạn cụ thể để ngân hàng bảo đảm khả năng hoàn trả cho người gửi tiền. Thời hạn cho vay được xác định dựa trên kỳ hạn vốn huy động và chu kỳ luân chuyển vốn của khách hàng, nhằm tránh rủi ro mất khả năng thanh toán hoặc sử dụng vốn sai mục đích.

Cho vay là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị trên nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi: Đây là đặc trưng cơ bản giúp phân biệt hoạt động cho vay với việc cho mượn thông thường. Trong thời hạn vay hoặc khi kết thúc hợp đồng tín dụng, người vay có nghĩa vụ hoàn trả số tiền gốc kèm lãi theo mức lãi suất đã thỏa thuận. Khoản lãi này được xem là chi phí sử dụng vốn đối với người vay và là nguồn thu chủ yếu để ngân hàng trả lãi cho người gửi tiền, bù đắp chi phí hoạt động và tạo ra lợi nhuận.

Bên cạnh các yếu tố đã đề cập, hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tiềm ẩn mức độ rủi ro tín dụng cao hơn so với các nhóm khách hàng khác. Nguyên nhân là do tình hình tài chính của cá nhân và hộ gia đình thường biến động tùy thuộc vào công việc, thu nhập và sức khỏe. Trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, các đối tượng này thường có năng lực quản lý hạn chế, thiếu kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật còn lạc hậu, dẫn đến khả năng cạnh tranh yếu. Những biến động như thất nghiệp, tai nạn hoặc phá sản có thể khiến người vay mất khả năng thanh toán, làm gia tăng rủi ro cho ngân hàng. Ngoài ra, quá trình thẩm định và ra quyết định cho vay đối với khách hàng cá nhân đôi khi thiếu thông tin đầy đủ, cũng là nguyên nhân phổ biến gây ra rủi ro tín dụng (Balina & Idasz-Balina, 2021). Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

2.1.1.3. Rủi ro tín dụng từ các khoản vay Khách hàng cá nhân.

Cho vay là hoạt động trọng tâm của ngân hàng thương mại, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu nhập và giữ vai trò quan trọng trong việc tạo lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro do có mối quan hệ mật thiết với các hoạt động kinh tế khác, khiến rủi ro từ nền kinh tế có thể lan truyền trực tiếp vào hoạt động tín dụng. Trong thực tiễn, ngân hàng có thể đối mặt với nhiều loại rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản và rủi ro tác nghiệp. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả chỉ tập trung phân tích rủi ro tín dụng phát sinh từ hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân.

Theo Thông tư số 31/2024/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về “Quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” thì “Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng là khả năng xảy ra tổn thất đối với nợ của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng do khách hàng không có khả năng trả được một phần hoặc toàn bộ nợ của mình theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng”.

Từ các khái niệm đã nêu, có thể khái quát rằng rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân là khả năng phát sinh tổn thất khi chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện cấp tín dụng nhưng khách hàng không tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ trả nợ. Cụ thể, rủi ro này biểu hiện ở việc khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ hoàn trả nợ gốc hoặc lãi, hoặc chỉ thực hiện một phần, không đúng theo thời hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng.

2.1.2. KNTN cho khoản vay Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

Theo Ủy ban Basel tại Basel Committee on Banking Supervison năm 2006 cho rằng default – không có Khả năng trả nợ là khi khách hàng xuất hiện một hoặc cả hai biểu hiện sau:

(1) Ngân hàng nhận thấy rằng khách hàng không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khi đến hạn.
(2) Khách hàng có các khoản nợ vay đã quá hạn trên 90 ngày. 1 Còn tại Việt Nam, khách hàng không có Khả năng trả nợ được hiểu theo phương pháp định lượng và định tính của Thông tư số 31/2024/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về “Quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, cụ thể như sau:

Theo phương pháp định lượng:

Nợ nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:

Khoản nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn;
Khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn;
Khoản nợ được phân loại vào nhóm 1 theo quy định tại khoản 2 Điều này

Nợ nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm:

Khoản nợ quá hạn đến 90 ngày, trừ khoản nợ quy định tại điểm a (ii) Khoản này, khoản 3 Điều này;
Khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu còn trong hạn, trừ khoản nợ quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều này;
Khoản nợ được phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

Nợ nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm:

Khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày, trừ khoản nợ quy định tại khoản 3 Điều này;
Khoản nợ gia hạn nợ lần đầu còn trong hạn, trừ khoản nợ quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều này;
Khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo thỏa thuận, trừ khoản nợ quy định tại khoản 3 Điều này; Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.
Khoản nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng ký văn bản thu hồi khoản nợ (sau đây gọi là ngày có quyết định thu hồi):
Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 134 Luật Các tổ chức tín dụng;
Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng;
Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 5, 9 Điều 136 Luật Các tổ chức tín dụng;
Khoản nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra;
Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng do khách hàng vi phạm thỏa thuận với ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
Khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;
Khoản nợ phải phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này;

Nợ nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:

Khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày, trừ khoản nợ quy định tại khoản 3 Điều này;
Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn đến 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu, trừ khoản nợ quy định tại khoản 3 Điều này;
Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai còn trong hạn, trừ khoản nợ quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều này;
Khoản nợ quy định tại điểm c(iv) khoản 1 Điều này chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra đến 60 ngày mà chưa thu hồi được;
Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng do khách hàng vi phạm thỏa thuận với ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
Khoản nợ được phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;
Khoản nợ phải phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này;

Nợ nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:

Khoản nợ quá hạn trên 360 ngày; Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.
Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 91 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;
Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, trừ khoản nợ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
Khoản nợ quy định tại điểm c(iv) khoản 1 Điều này chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra trên 60 ngày mà chưa thu hồi được;
Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng do khách hàng vi phạm thỏa thuận với ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
Khoản nợ của khách hàng là tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang bị phong tỏa vốn và tài sản;
Khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại khoản 3 Điều này;
Khoản nợ phải phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

Theo phương pháp định tính:

a) Nợ nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn):

Các khoản nợ được ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn.
Các cam kết ngoại bảng được ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đánh giá là khách hàng có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết;

b) Nợ nhóm 2 (Nợ cần chú ý):

Các khoản nợ được ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ.
Các cam kết ngoại bảng được ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đánh giá là khách hàng có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo cam kết nhưng có dấu hiệu suy giảm khả năng thực hiện cam kết;

c) Nợ nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn):

Các khoản nợ được ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn. Các khoản nợ này được ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đánh giá là có khả năng tổn thất.
Các cam kết ngoại bảng được ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đánh giá là khách hàng không có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết.
Nợ phải phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này;

d) Nợ nhóm 4 (Nợ nghi ngờ): Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

Các khoản nợ được ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đánh giá là có khả năng tổn thất cao.
Các cam kết ngoại bảng mà khả năng khách hàng không thực hiện cam kết là rất cao.
Nợ phải phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này;

e) Nợ nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn):

Các khoản nợ được ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng đánh giá là không còn khả năng thu hồi, có khả năng mất vốn.
Các cam kết ngoại bảng mà khách hàng không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ cam kết.
Nợ phải phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

Như vậy, theo phương pháp định tính của Thông tư này, khách hàng thuộc nợ nhóm 2 tuy có dấu hiệu suy giảm Khả năng trả nợ nhưng vẫn được ngân hàng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi. Còn đối với khách hàng thuộc nhóm nợ cao hơn (nợ nhóm 3, 4, 5) bị đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi, gây tổn thất cho ngân hàng và được xem là không có Khả năng trả nợ.

Do đó, nghiên cứu sẽ thống nhất cách hiểu Khách hàng cá nhân không có Khả năng trả nợ là khách hàng thuộc nhóm nợ 3, 4 và 5, còn những khách hàng có Khả năng trả nợ là khách hàng thuộc nhóm nợ 1 và 2.

2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

2.1.3.1. Đặc điểm nhân khẩu học

Đặc điểm nhân khẩu học thường được dùng để phân tích trong lĩnh vực này bao gồm các khía cạnh như giới tính, độ tuổi, tình trạng hôn nhân, và kích cỡ hộ gia đình.

Xem xét ở góc độ giới tính, nữ giới có thể có khả năng ít tạo ra các rủi ro tín dụng hơn là nam giới do họ thường có xu hướng thận trọng, quản lý tài chính chặt chẽ và ít tham gia các hành vi rủi ro cao. Nghiên cứu thực nghiệm gần đây của Savaser, Tiniç, Tumer-Alkan và Karaman (2023) đã chứng minh điều này khi phát hiện rằng nam giới có xác suất vỡ nợ cao hơn nữ giới trong các khoản vay tiêu dùng tại thị trường tín dụng fintech ở một nền kinh tế mới nổi, ngay cả khi đã kiểm soát các yếu tố nhân khẩu học và đặc điểm tín dụng. Kết quả này củng cố quan điểm rằng giới tính là một yếu tố quan trọng trong đánh giá rủi ro tín dụng.

Độ tuổi là một nhân tố quan trọng trong nhiều nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến rủi ro tín dụng và Khả năng trả nợ. Phần lớn các nghiên cứu đưa ra giả thiết rằng độ tuổi người vay càng lớn thì rủi ro vỡ nợ càng thấp, nhờ vào sự ổn định về thu nhập, kinh nghiệm quản lý tài chính và tính thận trọng cao hơn. Nghiên cứu gần đây của Huan và Weixing (2024) về dự đoán khả năng vỡ nợ bằng mô hình máy học giải thích được (explainable machine learning) đã tìm thấy mối tương quan thuận giữa tuổi người vay và Khả năng trả nợ, cho thấy rằng người vay lớn tuổi và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc thường có xác suất trả nợ đúng hạn cao hơn.

Tình trạng hôn nhân là một biến số ít được ưa dùng trong các nghiên cứu thực nghiệm về vấn đề tín dụng cá nhân. Về mặt lý thuyết, thông thường những người đã lập gia đình sẽ ít ưa mạo hiểm và có hành động chín chắn hơn so với những người chưa lập gia đình, vì vậy Khả năng trả nợ của họ là cao hơn. Tuy nhiên khi nghiên cứu trên thực nghiệm từ một số tác giả khác không tìm thấy mối liên hệ này.

Biến số số người phụ thuộc trong hộ gia đình được cho là tương quan nghịch với Khả năng trả nợ do sự lý giải rằng những người chủ nợ phải tốn nhiều thu nhập của mình vào việc nuôi sống các thành viên trong gia đình thay vì dùng nó để trả nợ Trần Thế Sao (2017). Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

2.1.3.2. Đặc điểm năng lực của người đi vay

Đặc điểm nghề nghiệp

Đặc điểm nghề nghiệp là một trong những nhân tố có thể tác động đáng kể đến Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân. Thông thường, những nghề nghiệp mang lại thu nhập ổn định, như kỹ sư, bác sĩ hay nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp, giúp khách hàng có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ cao hơn so với những ngành nghề có thu nhập bấp bênh hoặc biến động, chẳng hạn như lao động tự do hay nhân viên bán hàng”. Bên cạnh đó, lịch sử làm việc ổn định và kinh nghiệm lâu năm trong nghề cũng góp phần tạo dựng sự tin cậy về Khả năng trả nợ, trong khi những người có quá trình công việc gián đoạn hoặc không gắn bó với ngành nghề thường bị đánh giá rủi ro cao hơn. Ngoài ra, đặc điểm của thị trường lao động cũng có ảnh hưởng nhất định: những ngành nghề có nhu cầu cao và mức thu nhập hấp dẫn thường đảm bảo sự ổn định tài chính, qua đó nâng cao KNTN; ngược lại, các ngành nghề suy giảm hoặc có thu nhập thấp có thể làm hạn chế năng lực tài chính của người vay, từ đó làm giảm Khả năng trả nợ.

Đặc điểm về trình độ học vấn

Trình độ học vấn thường được xem là một tiêu chí quan trọng trong quá trình thẩm định tín dụng của ngân hàng. Những khách hàng có trình độ học vấn cao thường được đánh giá tín nhiệm hơn, bởi họ được kỳ vọng có khả năng tạo ra nguồn thu nhập ổn định hoặc gia tăng trong dài hạn. Đồng thời, nhóm khách hàng này cũng thường được cho là có khả năng sử dụng vốn vay một cách hiệu quả hơn và có xu hướng thận trọng hơn trong việc quản lý rủi ro tài chính, qua đó nâng cao khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.. Một số nghiên cứu gần đây của Trần Thế Sao (2017) cũng ủng hộ giả thuyết này.

Đặc điểm về thu nhập

Thu nhập của người vay được xem là một trong những yếu tố then chốt quyết định khả năng tiếp cận tín dụng, đặc biệt trong trường hợp vay không có tài sản bảo đảm. Khi phân tích mối quan hệ giữa mức thu nhập và Khả năng trả nợ, kết quả cho thấy thứ tự thực hiện nghĩa vụ trả nợ thành công thường được sắp xếp như sau: nhóm có thu nhập cao, tiếp đến là nhóm có thu nhập thấp, và cuối cùng là nhóm có thu nhập trung bình. Điều đáng chú ý là mặc dù thu nhập thấp, nhiều khách hàng vẫn có xác suất trả nợ cao hơn nhóm thu nhập trung bình. Nguyên nhân được lý giải là do nhóm khách hàng thu nhập thấp thường có xu hướng thận trọng trong quản lý và sử dụng khoản vay, bởi họ nhận thức rõ hạn chế về khả năng chi trả của mình; nếu sử dụng vốn vay không hợp lý, nguy cơ mất khả năng thanh toán sẽ rất lớn. Trần Thế Sao (2017) khi tổng thu nhập của các thành viên trong gia đình tăng, khả năng trả nợ của hộ gia đình cũng được cải thiện đáng kể. Các nghiên cứu khác cũng tìm thấy bằng chứng tương tự, củng cố giả thuyết rằng thu nhập cao hơn có mối liên hệ tích cực với khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân.

2.1.3.3. Đặc điểm khoản vay Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

Đặc điểm của khoản vay gồm ba nhân tố chính là số tiền khoản vay, lãi suất và thời hạn vay. Trong đó nếu như số tiền vay càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao, bởi áp lực trả nợ gia tăng. Tương tự, lãi suất càng cao thì gánh nặng tài chính đối với người vay càng lớn, làm gia tăng khả năng phát sinh nợ quá hạn. Ngược lại, thời hạn vay càng dài thường giúp khách hàng có thêm điều kiện phân bổ và cân đối dòng tiền, từ đó nâng cao khả năng hoàn trả đầy đủ nghĩa vụ nợ vay.

Về mặt lý thuyết, mối quan hệ giữa số tiền vay và rủi ro trả nợ không nhất quán giữa các nghiên cứu do đặc điểm từng loại khoản vay; trong bối cảnh micro-loan hoặc cho vay tiêu dùng nhỏ, các nghiên cứu cho thấy khoản vay nhỏ thường mang tính tiêu dùng ngắn hạn và liên quan tới rủi ro thanh toán cao hơn so với khoản vay phục vụ mục đích đầu tư (Liu, 2024). Đối với lãi suất, bằng chứng thực nghiệm gần đây chỉ ra rằng lãi suất cao làm tăng gánh nặng chi phí trả nợ và có xu hướng làm tăng xác suất chậm trả hoặc vỡ nợ (Nigmonov, 2024). Ngược lại, thời hạn vay có thể giảm rủi ro trả nợ khi kéo dài hợp lý vì người vay có thể phân bổ nghĩa vụ trả nợ theo thời gian, và một số nghiên cứu về thị trường cho vay tiêu dùng (ví dụ auto loans) chỉ ra rằng các kỳ hạn dài hơn nếu được cấu trúc phù hợp có thể làm giảm xác suất vỡ nợ do giảm áp lực thanh toán hàng tháng (An, 2020).

2.1.3.4. Các rủi ro có liên quan

Rủi ro đạo đức từ Khách hàng cá nhân

Bên cạnh các yếu tố khách quan, những đặc điểm thuộc về ý thức và hành vi tài chính của khách hàng cũng có thể làm gia tăng rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay. Thứ nhất, tình trạng thiếu trách nhiệm tài chính ở một số khách hàng dẫn đến việc quản lý chi tiêu kém hiệu quả, không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ hoặc sử dụng vốn vay không hợp lý. Thứ hai, hiện tượng gian lận và lừa đảo vẫn tồn tại khi khách hàng cố tình vi phạm các điều khoản trong hợp đồng tín dụng hoặc lợi dụng kẽ hở trong quy trình vay vốn. Thứ ba, sự thiếu trung thực trong cung cấp thông tin cá nhân và tài chính, chẳng hạn khai báo sai lệch về thu nhập hoặc tài sản, có thể làm sai lệch kết quả thẩm định và gia tăng rủi ro cho tổ chức tín dụng. Cuối cùng, Khả năng trả nợ không ổn định cũng là một nguyên nhân quan trọng, thường xuất phát từ những biến động bất lợi về tình hình tài chính cá nhân như mất việc làm, biến động giá trị tài sản, hoặc các yếu tố kinh tế – xã hội khác.

Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

Rủi ro tác nghiệp trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thường phát sinh chủ yếu ở khâu thẩm định tín dụng. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro này có thể xuất phát từ hai khía cạnh chính. Thứ nhất, yếu tố con người: cán bộ tín dụng thiếu năng lực chuyên môn, làm việc thiếu cẩn trọng hoặc vì động cơ cá nhân mà thông đồng với khách hàng vay vốn, từ đó đưa ra kết quả thẩm định sai lệch. Thứ hai, yếu tố hệ thống: quy trình hoặc hệ thống chấm điểm tín dụng không chính xác, thiếu hiệu quả cũng có thể dẫn đến việc đánh giá không đúng năng lực tài chính và mức độ rủi ro của khách hàng. Trong thực tiễn nghiên cứu, vấn đề này thường chỉ được đề cập như một giả định, song lại là nguyên nhân tiềm ẩn quan trọng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng.

Một số hành vi chi tiêu bất thường

Hành vi chi tiêu bất thường ngoài dự kiến có thể làm gia tăng rủi ro tín dụng đối với khách hàng vay vốn. Khi phát sinh các khoản chi tiêu đột xuất, người vay buộc phải sử dụng nguồn lực tài chính dự trữ cho những nhu cầu này thay vì dành cho nghĩa vụ trả nợ, từ đó làm suy giảm khả năng thanh toán. Các khoản chi tiêu bất thường thường gặp có thể bao gồm chi phí y tế do ốm đau, tai nạn, hoặc những biến cố bất ngờ như mất việc làm, tất cả đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng.

2.1.4. Các lý thuyết về Khả năng trả nợ của khách hàng đi vay Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

Lý thuyết bất cân xứng thông tin: Khái niệm lý thuyết bất cân xứng thông tin lần đầu tiên được giới thiệu trong nghiên cứu của Akerlof (1970). Theo Stiglitz (2000), quan điểm thông tin bất cân xứng nhấn mạnh thông tin trên thị trường là không hoàn hảo. Sự bất cân xứng xảy ra khi có sự chênh lệch thông tin về đối phương mà các bên tham gia ký kết hợp đồng nắm giữ, chẳng hạn các ngân hàng không thể nắm bắt đầy đủ thông tin về các ý định thực sự và các hành động đã lên kế hoạch của khách hàng đi vay. Ngoài ra, sự bất cân xứng thông tin phát sinh khi một bên có thông tin tốt hơn hoặc kịp thời hơn bên còn lại. Trong thị trường tín dụng không hoàn hảo được đặc trưng bởi sự bất cân xứng thông tin, các ngân hàng thường phải tốn kém hơn trong việc thu thập thông tin chính xác và giám sát hành động của người đi vay. Thông tin bất cân xứng cũng khiến ngân hàng khó có thể xác định phân phối xác suất kỳ vọng của các khoản hoàn trả nợ vay trong tương lai (Berhanu, 2005). Các ngân hàng phân tích rủi ro tín dụng giữa các khách hàng đi vay, nhưng do bất cân xứng thông tin, các ngân hàng không thể xác định chi phí vỡ nợ (default cost) riêng lẻ cho những người đi vay cụ thể. Trong mối quan hệ tín dụng với Khách hàng cá nhân, thông tin bất cân xứng giả định rằng các khách hàng sở hữu thông tin cá nhân riêng, chẳng hạn dòng thu nhập hay các dự án kinh doanh và đầu tư cá nhân mà các ngân hàng khó thể biết. Thực tế, việc khai thác thông tin của Khách hàng cá nhân cực kỳ khó khăn và tốn kém, khi lượng dữ liệu sẵn có hạn chế, và khi dữ liệu có sẵn lại thường không đáng tin cậy dẫn đến vấn đề bất cân xứng thông tin. Mặc dù các ngân hàng có thể yêu cầu tài sản thế chấp để giải quyết các vấn đề liên quan đến bất cân xứng thông tin, điều này vẫn không thể làm giảm tình trạng vỡ nợ hay thanh toán trễ hạn của các Khách hàng cá nhân.

Lý thuyết rủi ro đạo đức: Rủi ro đạo đức là việc người cho vay không thể xác định chắc chắn liệu khoản vay cấp cho người đi vay có được sử dụng đúng mục đích dự kiến hay không, hay người đi vay có vận dụng các kỹ năng và kiến thức cá nhân nhằm nỗ lực sử dụng khoản vay hiệu quả hay không. Rủi ro đạo đức cũng mô tả việc ngân hàng không có khả năng giám sát hành vi của người đi vay, điều này hiện rõ hơn trong trường hợp người đi vay gặp khó khăn tài chính. Do đó, rủi ro đạo đức xuất hiện khi người đi vay không hoàn thành cam kết của mình trong thỏa thuận tín dụng. Hầu hết các khoản vay cá nhân được cung cấp cho mục đích tiêu dùng và sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, đôi khi xảy ra trường hợp một số cá nhân không đáng tin cậy trong việc tôn trọng thỏa thuận đã thực hiện với các ngân hàng (Makorere, 2014). Việc chuyển hướng khoản vay dẫn đến các rủi ro đạo đức, từ đó có thể ảnh hưởng đến việc hoàn trả khoản vay của các Khách hàng cá nhân.

Lý thuyết lựa chọn bất lợi: Lý thuyết lựa chọn bất lợi của thị trường tín dụng xuất phát từ Stiglitz và Weiss (1981). Karlan và Zinman (2004) lưu ý rằng lựa chọn bất lợi phát sinh khi người đi vay có những đặc điểm mà người cho vay không thể quan sát được, nhưng lại ảnh hưởng đến xác suất có thể hoàn trả khoản vay. Lý thuyết lựa chọn bất lợi mô tả tình huống ngân hàng không thể phân biệt được đâu là người đi vay an toàn với người đi vay rủi ro. Trong lựa chọn bất lợi, người cho vay thiếu thông tin về mức độ rủi ro của người đi Những người đi vay rủi ro hơn sẽ bị tính lãi suất cao hơn để bù đắp cho rủi ro vỡ nợ gia tăng so với những người đi vay an toàn hơn, những người ít có khả năng vỡ nợ hơn. Vì người cho vay có thông tin không đầy đủ về hồ sơ rủi ro của người đi vay, lãi suất trung bình cao hơn được tính cho tất cả mọi người đi vay, bất kể hồ sơ rủi ro của họ (Armendáriz & Morduch, 2010). Điều này có thể làm nản lòng các khách hàng đi vay an toàn; nhưng ngược lại, thu hút các khách hàng đi vay rủi ro cao, luôn sẵn sàng chấp nhận mức lãi suất cao, miễn là được vay vốn. Để giảm thiểu các vấn đề lựa chọn bất lợi, các nhà cung cấp tín dụng thông qua quy trình sàng lọc phức tạp trước khi cấp khoản vay; điều này có thể làm giảm tình trạng vỡ nợ của các khách hàng. Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

Lý thuyết chia sẻ thông tin: Chia sẻ thông tin là một cơ chế quan trọng để giảm thiểu sự lựa chọn bất lợi và rủi ro đạo đức. Theo Pagano và Jappelli (1993), chia sẻ thông tin có thể được sử dụng làm yếu tố sàng lọc trước của thị trường tài chính (là quá trình người cho vay chủ động đánh giá lịch sử tín dụng của người đi vay để quyết định có cung cấp tín dụng hay không), nhằm giải quyết một phần vấn đề lựa chọn bất lợi. Sự sắp xếp này dễ phát sinh khi khách hàng đi vay không đồng nhất, thị trường tín dụng lớn và chi phí chia sẻ thông tin thấp. Chia sẻ thông tin làm giảm vấn đề rủi ro đạo đức, vì làm tăng mức độ sẵn sàng trả nợ của người đi vay. Do đó, các ngân hàng mang lại các động lực thúc đẩy người đi vay cố gắng hết mình để hoàn trả khoản vay, vì người đi vay biết rằng ngân hàng sẽ chia sẻ thông tin về các khoản nợ xấu, vỡ nợ với các ngân hàng khác trong tương lai, và do đó, tiết lộ chất lượng của người đi vay ra thị trường. Cơ chế này đảm bảo khả năng (xác suất) vỡ nợ hoặc nợ xấu thấp hơn. Theo Stiglitz và Weiss (1981), khi ngân hàng (người cho vay) nắm nhiều thông tin về Khách hàng cá nhân (người đi vay), như lịch sử tín dụng hoặc những người cho vay trước đó, các ngân hàng sẽ bớt bận tâm đến tính khả thi của dự án kinh doanh sản xuất, và do đó, giải ngân tín dụng nhiều hơn.

2.2. Tổng quan các nghiên cứu trước Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

Hiện nay, có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm đến việc nâng cao Khả năng trả nợ của khách hàng thông qua việc tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến Khả năng trả nợ của khách hàng. Wongnaa và Awunyo–Victor (2013) nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng Khả năng trả nợ đúng hạn của các nông hộ tại huyện Sene, Ghana. Mẫu ngẫu nhiên bao gồm 100 nông hộ được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên. Thông qua hồi quy probit, nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn, kinh nghiệm sản xuất, lợi nhuận, tuổi tác, sự giám sát từ phía ngân hàng, các nguồn thu nhập phi nông nghiệp khác có mối tương quan dương với Khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ; ngược lại, giới tính và tình trạng hôn nhân của chủ hộ có tương quan âm với Khả năng trả nợ đúng hạn. Baklouti (2013) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả tín dụng vi mô của các khách hàng tại Tunisia. Tác giả sử dụng dữ liệu từ 5.022 Khách hàng cá nhân và hồi quy logistic. Kết quả phát hiện khách hàng cao tuổi nhất và trẻ tuổi nhất, hoặc độc thân, hoặc có trình độ học vấn thấp, hoặc đang vay vốn tại các tổ chức tài chính khác sẽ có Khả năng trả nợ thấp hơn. Ngược lại, khách hàng nữ, hoặc các khách hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, hoặc nhận được quy mô khoản vay lớn sẽ có khả năng hoàn trả khoản vay tốt hơn.

Haile (2015) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của các hộ gia đình đang vay vốn tại quận Harari, Ethiopia. Mẫu dữ liệu được tiến hành thông qua khảo sát ngẫu nhiên 120 hộ gia đình. Kết quả hồi quy logistic thừa nhận khả năng vỡ nợ tăng lên khi quy mô gia đình tăng lên, người đi vay có nhận thức kém về thời hạn trả nợ, trình độ thấp, kinh nghiệm kinh doanh thấp, thói quen tiết kiệm kém và chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất. Isitor và cộng sự (2016) nghiên cứu các yếu tố quyết định Khả năng trả nợ của nông hộ tại hợp tác xã ở Nigeria. Nghiên cứu tiến hành thu thập ý kiến của 120 nông hộ bằng kỹ thuật chọn mẫu nhiều giai đoạn. Kết quả từ mô hình probit cho thấy tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, thu nhập trung bình hàng tháng, số tiền vay tác động cùng chiều đến Khả năng trả nợ vay của nông hộ; mặt khác, số thành viên phụ thuộc trong gia đình có tương quan âm với Khả năng trả nợ vay của nông hộ. Chaivila và Fongthong (2020) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến Khả năng trả nợ của khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Lan (BAAC), chi nhánh Ban Phue, tỉnh Udon Thani. Dữ liệu được thu thập từ 390 khách hàng vay vốn nông nghiệp thông qua bảng câu hỏi khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy lãi suất và chi phí bất ngờ có ảnh hưởng tiêu cực đến Khả năng trả nợ, trong khi tài sản đảm bảo và sự hài lòng của khách hàng đối với nhân viên ngân hàng lại có tác động tích cực, góp phần làm tăng Khả năng trả nợ đúng hạn. Ganbat và cộng sự (2023) thực hiện nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các tổ chức tài chính vi mô ở Mông Cổ. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 1.118 khách hàng vay vốn thông qua nền tảng cho vay vi mô trên điện thoại di động. Mục tiêu của nghiên cứu là xem xét mối quan hệ giữa các yếu tố tâm lý như khả năng tự kiểm soát, tính cẩn trọng, và thái độ đối với tiền bạc với Khả năng trả nợ của khách hàng. Phân tích hồi quy logistic cho thấy những khách hàng có mức độ tự kiểm soát và trách nhiệm tài chính cao có xác suất trả nợ đúng hạn cao hơn đáng kể. Nghiên cứu khẳng định rằng ngoài các yếu tố tài chính truyền thống, yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân. Zhu và cộng sự (2024) tập trung nghiên cứu rủi ro vỡ nợ trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng trực tuyến. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ các nền tảng tín dụng trực tuyến với hàng chục nghìn giao dịch vay tiêu dùng. Bằng cách kết hợp các biến tài chính truyền thống với dữ liệu hành vi trên nền tảng trực tuyến, nghiên cứu đã xây dựng một mô hình dự báo khả năng vỡ nợ chính xác cao. Kết quả chỉ ra rằng ba nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tiêu cực đến Khả năng trả nợ là: thời hạn trả nợ dài, số tiền vay lớn và tỷ lệ nợ trên thu nhập cao. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý đặc điểm khoản vay và đánh giá toàn diện tình hình tài chính của người vay. Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

Sangwan và cộng sự (2020) phân tích các yếu tố ảnh hưởng khả năng nợ quá hạn của các Khách hàng cá nhân tại Ấn Độ. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 498 hộ gia đình tại các bang West Bengal và Odisha. Kết quả từ hồi quy logistic khẳng định các hộ gia đình có thu nhập thấp, vay nợ nhiều và chuyển đổi mục đích sử dụng khoản vay, gánh chịu chi phí vay vốn cao dễ có khả năng vỡ nợ; ngược lại, các khách hàng am hiểu tài chính cao hơn, cảm giác gắn kết xã hội và chịu trách nhiệm chung ít có khả năng nợ quá hạn. Kassegn và Endris (2022) đánh giá các yếu tố ảnh hưởng Khả năng trả nợ của các nông hộ tại quận Habru, Ethiopia. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 384 khách hàng đang vay vốn tại Tổ chức Tiết kiệm và Tín dụng Amhara. Kết quả mô hình tobit cho thấy trình độ học vấn, quy mô đất đai, quy mô chăn nuôi, thu nhập phi nông nghiệp, mục đích vay vốn, liên hệ với các đại lý khuyến nông và đào tạo sử dụng vốn vay ảnh hưởng cùng chiều đến khả năng hoàn trả khoản vay; trong khi độ tuổi, quy mô gia đình, và khoảng cách đường đi tác động ngược chiều đến khả năng hoàn trả khoản vay. Abdulahi và cộng sự (2022) đánh giá các yếu tố quyết định Khả năng trả nợ của khách hàng đi vay tại quận Kebridahar, Ethiopia. Mẫu dữ liệu bao gồm 188 khách hàng vay vốn tại chi nhánh SMFI Kebridahar. Theo kết quả hồi quy logistic, nghiên cứu phát hiện tuổi tác, trình độ học vấn và khả năng tiếp cận đào tạo của chủ hộ ảnh hưởng cùng chiều đến Khả năng trả nợ; trong khi đó, tình trạng hôn nhân và quy mô khoản vay ảnh hưởng ngược chiều đến Khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn.

Phan Thị Hằng Nga và Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (2020) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân tại Sacombank – Chi nhánh Tân Bình. Sử dụng dữ liệu từ 200 Khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với Chi nhánh, các tác giả phát hiện 5 yếu tố tác động đến Khả năng trả nợ, đó là thu nhập, thời gian làm công việc hiện tại, lãi suất, quy mô khoản vay, và lịch sử tín dụng. Cụ thể, các cá nhân từng phát sinh quan hệ tín dụng, gánh chi phí đi vay lớn và nhận được khoản vay dư nợ lớn có nhiều khả năng trì hoãn việc trả lãi; trong khi các Khách hàng cá nhân có nhiều năm làm việc và thu nhập cao có Khả năng trả nợ tốt hơn. Trần Huy Hoàng và Trương Thị Hạnh (2021) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân tại Vietcombank – Chi nhánh Tân Sơn Nhất, bằng cách thu thập dữ liệu từ 371 hồ sơ Khách hàng cá nhân vay thế chấp. Thông qua phương pháp hồi quy logistic, nghiên cứu chỉ ra 7 yếu tố gồm số tiền vay, lịch sử trả nợ, tỷ lệ thu nhập trên số tiền trả nợ định kỳ, vốn tự có, dư nợ tại các tổ chức tín dụng khác, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, tài sản đảm bảo tác động đến rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân; trong đó, số tiền vay, tỷ lệ thu nhập trên số tiền trả nợ định kỳ, dư nợ tại các tổ chức tín dụng khác, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng và tài sản đảm bảo tác động cùng chiều đến Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân. Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

Ngoài ra, Đinh Kiệm và Đỗ Hữu Trường (2022) sử dụng hồi quy logistic để đánh giá Khả năng trả nợ đúng hạn của Khách hàng cá nhân tại Agribank – Chi nhánh huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Mẫu dữ liệu gồm 190 Khách hàng cá nhân dựa vào phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Kết quả xác nhận lịch sử nợ quá hạn, tài sản đảm bảo, mục đích sử dụng vốn, số người phụ thuộc, thu nhập của người đi vay và số tiền vay ảnh hưởng đến Khả năng trả nợ của khách hàng; tuy nhiên, duy nhất thu nhập của người đi vay ảnh hưởng cùng chiều, tức cải thiện Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân. Đặng Văn Tú và Bùi Diệu Anh (2022) phân tích các yếu tố tác động đến Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân tại Agribank – Chi nhánh Bến Cát. Các tác giả thu thập dữ liệu từ 660 Khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng và sử dụng hồi quy logistic”. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 yếu tố có tác động đến Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân là giới tính, nghề nghiệp, thu nhập, quy mô khoản vay, lãi suất và lịch sử tín dụng. Trong khi các yếu tố giới tính, thu nhập và quy mô khoản vay có tác động cùng chiều đến Khả năng trả nợ, các yếu tố còn lại tác động ngược chiều đến Khả năng trả nợ. Trần Thế Sao (2017) sử dụng mô hình hồi quy Logistic nhằm phát hiện các nhân tố ảnh hưởng đến Khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn, diện tích đất canh tác, thu nhập phi nông nghiệp và thời hạn trả nợ có mối quan hệ thuận chiều với Khả năng trả nợ của nông hộ. Ngược lại, số tiền vay và số người phụ thuộc có mối quan hệ nghịch chiều với Khả năng trả nợ của nông hộ. “Ha Thi Phuong Dung và cộng sự (2024) thực hiện một nghiên cứu quy mô lớn tại tỉnh Thái Nguyên, nơi có nhiều hộ trồng chè – một trong những nhóm khách hàng vay vốn chủ lực của các tổ chức tín dụng nông thôn. Nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu trực tiếp từ các hộ trồng chè và sử dụng mô hình Heckman hai giai đoạn để phân tích. Kết quả chỉ ra rằng những yếu tố có tác động tích cực đến Khả năng trả nợ đúng hạn bao gồm quy mô tài sản của hộ, kinh nghiệm trồng chè lâu năm, cũng như số lần thu hoạch trong năm phản ánh hiệu quả sản xuất. Ngược lại, số người phụ thuộc trong gia đình và tổng số tiền vay lớn lại làm tăng áp lực trả nợ, từ đó làm giảm Khả năng trả nợ đúng hạn. Điều này cho thấy, những hộ có tiềm lực kinh tế mạnh và hoạt động sản xuất ổn định thường chủ động được nguồn tài chính để thanh toán đúng hạn, trong khi những hộ có gánh nặng tài chính cao dễ gặp rủi ro trong quá trình trả nợ. Tran Long Giang và Hoang Thi Thanh Hang (2020) khi nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các hộ gia đình nông thôn tại Việt Nam cũng đã tìm ra một số yếu tố liên quan mật thiết đến Khả năng trả nợ. Sử dụng dữ liệu điều tra từ nhiều vùng nông thôn, nhóm tác giả xác định rằng tuổi và trình độ học vấn của chủ hộ, tổng thu nhập hàng năm, cũng như lịch sử vay vốn trước đó là những biến số có ý nghĩa quan trọng. Cụ thể, các hộ có thu nhập cao và ổn định, cùng với lịch sử vay trả nợ tốt và trình độ học vấn cao hơn, thường dễ dàng tiếp cận tín dụng mới và đồng thời có Khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn. Ngược lại, những hộ có trình độ học vấn thấp, thiếu kỹ năng quản lý tài chính hoặc gặp khó khăn về thu nhập thường phải đối mặt với nguy cơ trễ hạn trả nợ. Điều này hàm ý rằng, ngoài yếu tố kinh tế, các yếu tố nhân khẩu học và xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán hành vi trả nợ của khách hàng. Đàng Quang Vắng và cộng sự (2022) nghiên cứu Các nhân tố quyết định đến Khả năng trả nợ của 210 hộ gia đình ở tỉnh Cà Mau. Sau khi sử dụng phương pháp hồi quy gồm 13 biến, nghiên cứu đã chỉ ra 6 biến có ý nghĩa thống kê. Trong 6 biến có ý nghĩa thống kê thì có 3 biến có tác động tiêu cực đến Khả năng trả nợ, bao gồm: số người phụ thuộc, số tiền vay, và mùa vụ canh tác. 3 biến còn lại có tác động tích cực đến Khả năng trả nợ: tổng tài sản, kinh nghiệm và mục đích vay.

2.3. Tổng hợp các nghiên cứu Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

Bảng 2.1: Bảng tổng hợp các kết quả của nghiên cứu trước đây

Qua việc tham khảo các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả nhận thấy chủ đề về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ không còn mới, nhưng vẫn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quản trị rủi ro tín dụng. Thực tiễn cho thấy, khi công tác quản trị rủi ro chưa hiệu quả, nợ xấu gia tăng sẽ dẫn đến khó khăn trong thu hồi vốn, gây tác động tiêu cực không chỉ đối với tổ chức tín dụng mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống tài chính và nền kinh tế nói chung. Do đó, việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vẫn luôn nhận được sự quan tâm của giới học thuật và các nhà quản lý ngân hàng.

Tổng hợp kết quả từ các nghiên cứu trước cho thấy, khả năng trả nợ của người vay chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhóm nhân tố khác nhau. Hầu hết các công trình đều xác định các yếu tố tác động dựa trên thông tin từ hồ sơ tín dụng của khách hàng. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu trước chưa bao quát được đầy đủ các nhóm nhân tố ảnh hưởng, đồng thời quy mô mẫu còn hạn chế, khiến kết quả chưa phản ánh chính xác thực trạng.

Trên cơ sở kế thừa các công trình trước và dữ liệu thu thập được, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm ba nhóm nhân tố chính: (1) Nhóm đặc điểm của chủ hộ; (2) Nhóm đặc điểm của hộ gia đình; và (3) Nhóm đặc điểm sản xuất và nguồn vốn vay. Mô hình này nhằm xác định rõ các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 đã hệ thống hoá các cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm liên quan đến Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân, làm nền tảng lý luận cho mô hình và giả thuyết nghiên cứu của đề tài.

Chương đã chỉ rõ bản chất và phân loại rủi ro tín dụng theo quy định hiện hành (Thông tư 31/2024/TT-NHNN), đồng thời thống nhất cách hiểu về “không có Khả năng trả nợ” (khách hàng thuộc nợ nhóm 3, 4, 5) để làm cơ sở cho việc mã hoá biến phụ thuộc trong phân tích định lượng. Việc này đảm bảo sự tương thích giữa lý thuyết quốc tế, khung pháp lý trong nước và mục tiêu thực nghiệm của luận văn.

Về các nhân tố ảnh hưởng, chương phân loại và phân tích thấu đáo thành các nhóm lớn: (i) đặc điểm nhân khẩu học (giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân, quy mô hộ), (ii) năng lực người đi vay (nghề nghiệp, trình độ học vấn, thu nhập), (iii) đặc điểm khoản vay (số tiền vay, lãi suất, thời hạn), và (iv) các yếu tố hành vi, đạo đức và rủi ro tác nghiệp. Các luận cứ lý thuyết và dẫn chiếu thực nghiệm được trình bày đa dạng từ các nghiên cứu trong và ngoài nước, cho thấy tính nhất quán và những khác biệt tuỳ ngữ cảnh nghiên cứu.

Chương cũng giới thiệu và thảo luận các lý thuyết nền tảng quan trọng trong phân tích rủi ro tín dụng, gồm lý thuyết bất cân xứng thông tin, rủi ro đạo đức, lựa chọn bất lợi và vai trò của cơ chế chia sẻ thông tin, giúp giải thích các kênh tác động của biến số đến xác suất vỡ nợ và cơ sở cho các định hướng kiểm soát rủi ro tín dụng.

Tóm lại, Chương 2 đã tạo nền tảng lý luận vững chắc cho quá trình xây dựng mô hình nghiên cứu và thiết kế phương pháp phân tích trong chương tiếp theo. Các giả thuyết nghiên cứu và lựa chọn biến đã được củng cố bởi lý thuyết và thực nghiệm, sẵn sàng để tiến hành kiểm định định lượng bằng phương pháp hồi quy Binary Logistic trong Chương 3 nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến Khả năng trả nợ của Khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Luận văn: Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: PPNC Khả năng trả nợ khách hàng cá nhân tại Agribank

Luận Văn Thạc Sĩ, Tài Chính Ngân Hàng